Форекс Индикатор Envelopes (Огибающие Линии)

envelopes-indicator.gif

Технический индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше, тем больше смещение.

Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы.

Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е., верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации Полос Боллинджера (Bollinger Bands, BB).

Расчет:
UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]

где:
UPPER BAND — верхняя линия индикатора;
LOWER BAND — нижняя линия индикатора;
SMA — простое скользящее среднее;
CLOSE — цена закрытия;
N — период усреднения;
K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).

Стратегия Торговли Форекс Индикатор Envelopes (Огибающие Линии)

forex-moving_average_envelopes-2.gif

Описание:
Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes) состоят из двух скользящих средних (которые могут считаться как простые, экспоненциальные или по другому принципу), смещенными одна вверх, а другая вниз на определенный процент (называемый коэффициентом конверта).

Иногда рисуют и третью линию - центральную скользящую от которой происходит смещение.

Например, 2%-ный конверт скользящих средних будет выглядеть как 2 линии, первая - скользящая сдвинутая на 2% вверх, вторая - на 2% вниз. Считается, что конверт определяет границы (верхнюю и нижнюю) нормального колебания цен валютной пары. Принцип, использования полос скользящих средних следующий: цена всегда после некоторых колебаний возвращается к своему основному тренду (к своей центральной скользящей средней) . Это происходит в связи с тем, что чем больше цена отличается от своей основной тенденции, тем больше трейдеров фиксируют прибыль, возвращая цену в "нормальное русло".

Чем больше волатильность анализируемого рынка, тем больше границы полос необходимо выбирать.

Использование конвертов скользящих средних:

Существует ряд методов использования конвертов:

После тщательного подбора коэффициента смещения использование верхней линии в качестве линии сопротивления, а нижней - в качестве линии поддержки. Соответствующая этому тактика: продажа у верхней линии и покупка у нижней.

Использование пробития полос в качестве идентификаторов развития движения. Иногда при использовании сигналов тактики пересечения цены собственной скользящей средней, Moving Average Envelopes используют в качестве фильтра. Таким образом, покупка, например, осуществляется тогда, когда цена валюты сначала пересекла свою скользящую среднюю вверх, а затем и верхнюю полосу конверта.

Продажа в обратном случае: когда цена сначала пересекла свою скользящую сверху вниз, а потом и нижнюю полосу конверта. Такая тактика значительно снижает количество ложных сигналов (так как трейдер не входит в рынок в боковике, когда цена находится внутри конверта), однако в случае настоящего тренда правильный сигнал поступает позже, и трейдер теряет часть трендового движения (равную или более коэффициенту конверта). Эта тактика хорошо описана в книге ЛеБо, Лукас "Компьютерный анализ фьючерсных рынков".

Как и в случае определения параметров обычной скользящей средней, трейдер при использовании конверта становится перед дилеммой - либо получать больше ложных убыточных входов, либо пропускать часть тренда.

Первая тактика используется в основном для краткосрочной торговли, вторая - для средне- и долгосрочной.

Недостатки:
Как и всякий индикатор, построенный на основе скользящих средних, конверты скользящих средних запаздывают. Конверты скользящих не способны подстраиваться под текущую волатильность рынка как, например, полосы Боллинджера (Bollinger Bands).

Основы

Последние комментарии