Торговые системы на основе трендовых индикаторов

Torghovyie_sistiemy_na_osnovie_triendovykh_indikatorov.jpg

Считается, что системы, ориентированные на отслеживание трендов, в среднем дают большую прибыль, чем разворотные системы. В период консолидации рынка трендовая система может принести серию убытков: она с запаздыванием дает сигналы и позиции, открытые по ним, не успевают принести прибыль на рынке, быстро изменяющем свое направление. Однако даже небольшое число удачно открытых позиций (в начале длительных трендов) могут не только компенсировать эти убытки, но и принести высокую прибыль. Трендовые системы имеют явное преимущество в том, что они обычно дают меньшее число торговых сигналов. Чем меньше времени трейдер имеет открытую позицию, тем меньше вероятность получить убыток при внезапном изменении рыночной ситуации.

Кроме того, большое число открываемых позиций связано с большими расходами на комиссионные и потери при открытии позиций (проскальзывания при исполнении ордеров и т.д.). Эти рассуждения заслуживают внимания и со стороны индивидуальных валютных трейдеров, но в еще большей степени они требуют тщательной проверки. Многие общие рекомендации, известные по учебникам технического анализа и торговым системам, оказываются малоприменимыми на часовых графиках валют, где волей-неволей происходит основная деятельность валютного трейдера.

Длительных направленных ходов на графиках валют, при внимательном рассмотрении, оказывается не так уж много. И большинство из них выглядят как убедительные тренды только задним числом, в реальной же торговле в любой момент времени приходится решать одну и туже проблему: является ли данное движение цены откатом или же началом нового тренда. Однозначного ответа не может дать ни один подход!

Поэтому, открывая каждую позицию, для нее надо предусматривать достаточно жесткий стоп, ибо каждое движение против позиции может превратиться в противоположный ход рынка. Следует намечать ближнюю цель для фиксирования прибыли и только потом уже искать аргументы в пользу длительного сопровождения этой позиции в случае удачного хода. Одним словом, реальная торговля, независимо от того, на каких правилах или индикаторах она построена, носит все признаки именно краткосрочного торгового подхода, ориентированного на получение небольших прибылей и жесткое ограничение риска. Нет сомнения, что большинство трейдеров следуют именно такому стилю торговли, просто в силу его большей психологической доступности в условиях ограниченного размера капитала.

Тем не менее, введение в торговые планы элементов трендовых систем чрезвычайно полезно и необходимо. Большие прибыли, хотя и случаются редко (в литературе упоминаются оценки, что менее 5% всех позиций приносят основную часть зарабатываемой прибыли), но упускать саму возможность их получения нельзя. Поэтому в арсенале трейдера должны быть готовые к применению трендовые торговые системы, а в процессе торговли следует постоянно искать в поведении рынков признаки, позволяющие принимать уверенные решения о необходимости следования длительной тенденции.

Возможных вариантов построения трендовых торговых систем очень много. Здесь будет рассмотрен подход, основанный на использовании популярного индикатора Система Направлений. Система направлений (Directional Movement System, DMS) – набор индикаторов, хорошо решающий задачу обнаружения тренда на заданном рынке.

Вычисление. DMS (иногда обозначаемый также DMI - Directional Movement Index) включает три отдельных индикатора, вычисляемых на основе анализа диапазона (размаха) изменения цен. Система направлений является формализацией исходного понятия тенденции, принятого в техническом анализе: рынок растет, когда на графике появляется серия из последовательно сдвигающихся вверх размахов рынка (более высокие максимумы и более высокие минимумы); рынок падает, когда график демонстрирует серию последовательно сдвигающихся вниз размахов рынка (понижающиеся максимумы и понижающиеся минимумы).

В первом случае диапазон (от low до high) последовательных свечей имеет склонность сдвигаться все выше, во втором – все ниже. Основными количественными мерами для оценки таких сдвигов торгового диапазона являются два показателя: +DM – показатель степени движения рынка вверх, и –DM – показатель степени движения рынка вниз. По определению, +DM есть наибольшая из частей (верхняя или нижняя) диапазона последней свечи, находящихся за пределами диапазона предыдущей свечи.

Прикрепленный файлРазмер
Torghovyie_sistiemy_na_osnovie_triendovykh_indikatorov.zip55.23 кб

Основы

Stock Market

Forex

Aktien Kurse

Последние комментарии