RTS Index: бычий настрой пока 1827 является уровнем поддержки.

Наша точка разворота находится на уровне : 1827.

Наше мнение : бычий настрой пока 1827 является уровнем поддержки.

Альтернативный сценарий : при прорыве 1827, RTS Index может достигнуть 1773 и 1742.

Комментарий : RSI находится выше 70. Это может указать находится в бычий тренд, который продолжится, или же состояние перекупленности, тогда неминуема техническая коррекция. Можно будет сравнить развитие RSI с развитием цен для того, чтобы обнаружить появление расхождений между тем и другим. MACD позитивен и выше своей сигнальной линии. К тому же, курс находится выше своих 20 и 50-дневных скользящих средних, сейчас располагающихся на уровнях 1762.894 и 1675.2818. Наконец, курс сейчас находится выше верхней полосы Боллинджера (сейчас располагающейся на уровне 1851.8418).

Для EUR/USD характерна высокая неопределенность.
Взглянем на High и Low долгосрочных фьючерсных контрактов.
Данные, представленные CME, следующие:

MAR11 - High = 1,4970; Low = 1,1930;
JUN11 – High = 1,4203; Low = 1,2220;
SEP11 – High = 1,4162; Low = 1,2398;
DEC11 – High = 1,3901; Low = 1,2879;
MAR12 – High = 1,3874; Low = 1,2875.

День обещает быть интересным. Португалия сегодня попытается найти покупателей на свои долговые обязательства со сроком погашения в 2014 и 2020 годах.
Учитывая, что никаких других событий, за исключением отчета о промышленном производстве в еврозоне, не будет, все внимание будет приковано к Португалии.
Как мы отмечали во вчерашнем обзоре, текущая ставка доходности по 10-летним государственным облигациям Португалии на уровне 6,9% не является приемлемой, особенно если добавить к этому по-прежнему огромный дефицит бюджета. Однако, как стало вчера известно, правительство обходит свою собственную цель по бюджету на 2010 год на уровне 7,3% и в настоящий момент ожидает, что дефицит составит порядка 6,9-7,1%. Если аукцион сегодня будет слабый, то он запустит снежный ком и убедит рынки в том, что Португалии нужна финансовая помощь.

EUR/USD, H1

В ходе торгов вторника курс единой валюты сумел укрепиться против доллара США. Отметим, что европейская сессия прошла в условиях достаточно высокой волатильности, а в ходе американской сессии, валютная пара демонстрировала уверенное восстановление в направлении отметки 1,30.Допускаем вероятность, что идет развитие коррекционной структуры «abc» в волне «2», в которой закончены волны «а» и «b». Поскольку пара евро/доллар так и не протестировала первый уровень коррекции – 38,2% Фибо, предполагаем дальнейшее восстановление валютной пары к отметке 1,3080.Однако, в качестве альтернативы, не исключено, что волна «2» была «достроена» в момент обновления локального максимума – уровня 1,3018. Курсу единой валюты не удалось закрепиться выше 1,30 и сегодня сможем наблюдать начало формирования «медвежьего» импульса «3», то есть снижение валютной пары в район 29-й фигуры.
Прогноз на повышение курса.

Доллар вновь подешевел против европейцев, но относительно йены зафиксировал рост, нивелировав потери предыдущей сессии. На торгах вторника наблюдалась разнонаправленная волатильность на фоне ситуации располагающей к повышенному риску и одновременно сохраняющей напряженность, вместе с опасениями, по поводу бюджетной сферы стран Еврозоны. После объявления Китая о намерении покупать европейские суверенные облигации, появилось и аналогичное заявление Японии, что вызвало всплеск оптимизма и желания рисковать, а вместе с этим и продажи доллара. Сообщения, что покупки могут быть осуществлены за счет валютных резервов Японии в евро охладило пыл «медведей» по доллару и «бакс» даже нивелировал потери. Однако, итог сессии был за распродажами «зеленого».

Расчетный максимум во вторник достигнут не был, но рынок закрылся на прогнозном баре у линии U1. В среду на азиатской сессии курс евро/доллар достиг внутридневного максимума 1,3016. По основному сценарию рассматриваю дальнейший рост к 1,3100. Сдерживает быков от активности предстоящий аукцион по размещению португальских облигаций и снижение AUDUSD и NZDUSD из-за наводнения в Австралии.

Сегодня Португалия должна разместить облигаций на сумму до 1,25 млрд. евро (1,62 млрд долларов). Успешный аукцион подтолкнет единую валюту до 1,3100, так как трейдеры начнут закрывать короткие позиции. Через уровень 1,31 проходит уровень фибо 38,2%, а завтра состоятся аукционы по размещению облигации Испании и Италии. Думаю, от него будет отскок. Дополнительный сценарий, это флэт под уровнем 23,6%.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.2984 | 1.3017 | 1.3050 | 1.3071 | 1.3104
Поддержка: 1.2963 | 1.2930 | 1.2897 | 1.2876 | 1.2843

Британский фунт во вторник по основному сценарию достиг расчетного уровня. Скачок произошел перед закрытием европейской сессии, и рост остановился на уровне 1,5638. Инвесторы не решаются на активные действия перед аукционом по размещению португальских облигаций. После утреннего роста до 1,5658 быки перешли в отступление и сейчас фунт торгуется по 1,5628. Если на Португальские облигации спрос будет высокий, рост GBPUSD продолжится. Только здесь от чрезмерного роста будет сдерживать рост EURGBP. Но даже в этом случае от GBPUSD ожидаю сегодня рост до 1,5730.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.5617 | 1.5665 | 1.5713 | 1.5743 | 1.5791
Поддержка: 1.5587 | 1.5539 | 1.5491 | 1.5461 | 1.5413

* Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в ноябре сократилось на 15,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса в ноябре составило 926,2 млрд. иен без учета коррекции на сезонные колебания (прогноз 977,7 млрд иен.)

Комментарии:

По йене отличное исполнение. На фоне роста кроссов по йене курс USDJPY подскочил до 83,488. Фигура сложная, поэтому однозначно сказать нельзя, что USDJPY сегодня уйдет вверх. Успех быков будет зависеть от пройденного аукциона по размещению португальских облигаций.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 83.42 | 83.73 | 84.04 | 84.23 | 84.54
Поддержка: 83.23 | 82.92 | 82.61 | 82.42 | 82.12

Вчера я вам говорил о треугольник. Формация треугольная, но не треугольник. Дилеры говорят, что вчера примерно на 0,9730 сработал опционный барьер и стопы, которые паре USDCHF придали дополнительный повышательный импульс. Так же стопы сработали в паре EURCHF. Даже в этой ситуации на фоне вчерашнего снижения доллара США, на сегодня рассматриваю снижение USDCHF до 0,9650. Важно следить за поведением цены у линии Lb.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 0.9750 | 0.9797 | 0.9844 | 0.9873 | 0.9920
Поддержка: 0.9721 | 0.9674 | 0.9627 | 0.9598 | 0.9551

Во вторник индексу доллара удалось удержаться выше уровня фибо 23,6%. Сегодня этот уровень был пройден и доллар взял направление к уровню 38,2%. Инвесторы ждут аукциона по размещению облигаций Португалии, который пройдет сегодня. Это первый аукцион в 2011 году, который поможет определить спрос на долговые обязательства еврозоны.

Я думаю, что снижение доллара в среду продолжится. Смотрите срез DXY с дневного графика. Формируется модель W. По ней индекс доллара может вернуться к уровню 78,80. Так что доллару есть куда снижаться.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.