Технический индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) — это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strength Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9- и 25-периодные индикаторы. Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума.
Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен. Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый «неудавшийся размах» (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.
При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strenght Index:
Вершины и основания
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
Графические модели
Relative Strength Index часто образует графические модели, такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначаться.
Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления)
Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пик) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).
Уровни поддержки и сопротивления
На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.
Расхождения
Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), который не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.
Расчет
Основная формула расчета технического индикатора Relative Strenght Index:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.
Стратегия Торговли Форекс Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI)
Индекс относительной силы (RSI) - один из самых популярных опережающих индикаторов (осцилляторов) технического анализа. Его автором Уоллес Уайлдер, опубликовавший данные еще в 1978 году. Полную интерпретацию RSI можно найти в его издании «Новые концепции технических торговых систем».
Уайлдер рекомендовал использование RSI, рассчитанного за 14 дневный период, но так же часто сейчас упоминаются периоды 9 и 25. Рассчитывается данный индекс исходя из принципа соотношения среднего значения положительного прироста цены закрытия бара (по отношению к цене закрытия предыдущего бара) к общей сумме приростов. На периоде в 14 дней индекс выражает среднее значение всех положительных приростов цены, затем – среднее значение всех отрицательных приростов.
Индекс относительной силы, по сути, и есть соотношение среднего значения положительных приростов цены к сумме средних значений положительных и отрицательных приростов. RSI колеблется от 0 до 100, потому что значения индекса умножаются на 100. Чем меньше применяемый период для данного индикатора, тем более чувствительным к изменениям цены он становится.
Для индикатора заданы уровни перекупленности и перепроданности. Зоной перекупленности является пространство выше уровня 70, зона же перепроданности расположена ниже уровня 30. Когда RSI разворачивается в зоне перекупленности, то это дает вероятность д альнейшего снижения цены. Если RSI достигает зоны перепроданности, то повышается вероятность повышения цены (см.рис.)
Полезным свойством индикатора является то, что развороты RSI на вершинах и в основаниях иногда формируются раньше, чем развороты самой цены. Это дает возможность открывать сделки с меньшим риском.
Кроме того, для трактовки показаний RSI можно использовать приемы классического графического анализа. Очень часто паттерны графического анализа образуются чуть раньше, чем таковые на ценовом графике. Линии и уровни поддержки/сопротивления актуальны прямо на графике RSI.
Самыми значимыми сигналами, получаемыми от RSI, являются расхождения (дивергенции). В случаях, когда цена формирует новые максимумы, а на графике RSI такой максимум отсутствует - это дивергенция (в прямом смысле - расхождение в показаниях цены и осциллятора). Чаще всего, если осциллятор не подтвердил новых максимумов цены своими экстремумами, это ставит под сомнение вероятность дальнейшего роста цены. После формирования такого сигнала, торговой стратегией может стать ожидание пробоя уровня поддержки, соответствующего последнему локальному минимуму, и открытие затем короткой позиции (см.рис.).
Дивергенции более значимы, если первая вершина осциллятора находится в зоне перекупленности (т.е. выше уровня 70), а вторая вершина при этом вне этой зоны.
Зеркальная ситуация может возникать и в зоне перепроданности. В том случае, если цена формирует новый минимум, а кривая RSI - нет, то это классическая дивергенция – сигнал для покупки.
RSI (как, впрочем, и все осцилляторы) лучше применять с другими трендовыми индикаторами. Трендовый индикатор при этом будет диктовать направление (покупки\продажи), а осциллятор – оптимальное время входа.
