Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) - это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Williams’ Percent Range очень похож на технический индикатор Stochastic Oscillator. Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания.
Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от 0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. Для построения индикатора Williams' Percent Range в перевернутой шкале его значениям обычно присваивается знак отрицания (например, -30%). При анализе знак отрицания можно не учитывать.
По общему для всех индикаторов перекупленности/перепроданности правилу, действовать по их сигналам лучше всего, дождавшись поворота цен в соответствующем направлении. Так, если индикатор перекупленности/перепроданности указывает на состояние перекупленности, прежде чем продавать бумагу, разумно дождаться поворота цен вниз.
У индикатора Williams' Percent Range есть любопытная способность загадочным образом предвосхищать ценовые развороты. Он почти всегда образует пик и поворачивает вниз за определенный промежуток времени до того, как цена достигает пика и поворачивает вниз. Точно так же Williams Percent Range обычно образует впадину и заблаговременно поворачивает вверх.
Расчет
Формула расчета индикатора Williams’ Percent Range схожа с формулой для расчета Stochastic Oscillator:
%R = (MAX (HIGH (i - n)) - CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) - MIN (LOW (i - n))) * 100
где:
CLOSE (i) — сегодняшняя цена закрытия;
MAX (HIGH (i - n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов;
MIN (LOW (i - n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.
Стратегии Торговли Форекс Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R)
Зона перекупленности/перепроданности.
Когда значение %R заходит в зону перепроданности (от -80 до -100%), это означает, что цена закрытия сильно занижена в сравнении с определенным торговым диапазоном (периодом). Если значение индикатора в зоне перекупленности (от 0% до -20%), соответственно цена завышена. Но стоит помнить, что при трендовом движении, цена может длительное время находится в зоне перекупленности и расти, или же быть в зоне перепроданности и падать. Поэтому очень важно заранее определить в какой фазе находится рынок – в трендовом движении или боковом.
Дивергенция/конвергенция.
У Процентного диапазона Вильямса, также как и у Стохастического осциллятора, различают бычье расхождение и медвежье схождение. Здесь они возникают реже, но сигнал гораздо сильнее.
Бычье расхождение (дивергенция) возникает, когда цена делает новый максимум, %R находится в зоне перекупленности и не может подтвердить новый экстремум.
Рис. 2 – Бычье расхождение (дивергенция)
Медвежье схождение (конвергенция) возникает, когда цена делает новый минимум, %R находится в зоне перепроданности и не может подтвердить новый экстремум.
Рис. 3 – Медвежье схождение (конвергенция)
Сигналы по тренду.
Williams %R хорошо показывает сигналы на «доливку» по тренду. Самое главное, это заранее правильно определить тенденцию. А индикатор уже подскажет, в каких точках выгодно добавляться.
При восходящем тренде, когда %R войдет в зону перепроданности, это сигнал на покупку. При нисходящем тренде, когда %R войдет в зону перекупленности, это сигнал для продаж.
Рассмотрим пример таких сигналов для нисходящего тренда.
Рис. 4 – Сигналы по тренду от Williams %R
Заключение. Процентный диапазон Вильямса не сильно отличается от других осцилляторов технического анализа. Его основным недостатком является мгновенное реагирование на колебание цены и при незначительных «шумах» будет возникать немало ложных сигналов. К преимуществам индикатора отнесем хорошие сигналы по тренду после коррекций, достаточно неплохо ведет себе в боковом движении. Не следует забывать, что индикатор можно сделать более чувствительным, уменьшив тем самым период или же наоборот, медленным, чтобы анализировать более значительные движения. Также Williams %R можно использовать как фильтр в сочетании с другими техническими инструментами. В любом случае, выбор всегда за трейдером.
