На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9434. На уровнях 0,9346 (0,9305), 0,9302 (0,9275), 0,9259 (0,9240) построена очень сильная защита объемом около 2500 опционных контрактов (один контракт по CHF соответствует 125 000 CHF). Явно действовал крупный игрок. Возможно, это Швейцарский Национальный Банк, тем более что правительство и бизнес Швейцарии уже давно бьют тревогу и возлагают ответственность на Центробанк. Что означает построение защиты? Во-первых, возможность продолжения падения USD/CHF, во-вторых, намерения развернуть пару. Второе более перспективно. Теперь, с учетом уже имеющихся контрактов, на указанных выше уровнях сосредоточено по 1000 контрактов на каждом. Это серьезно… В данном смысле необходимо присмотреться и к кросс-парам, в которых фигурирует CHF.

На момент публикации пара демонстрирует поддержку на уровне 81,97 (81,81). Снижение к 81,30 реально, равно как реален возврат к ключевому сопротивлению 82,99, преодоление которого укажет на повышательные риски. Пока ситуация продолжает выглядеть как флэтовая, но по итогам американской сессии вновь проявилось намерение тянуть пару наверх. Ранее говорилось: для того, чтобы пара в дальнейшем не подверглась сильному падению параллельно падению фондового рынка, ее необходимо загнать в Call - диапазон, хотя бы в район 84,03 (реальны и уровни 86,21 - 89,29), хотя в долгосрочке все же готовится сильное снижение (пару ждут значительно ниже 80, в районе 72 - 75).
Незначительная активность покупателей.

Станет ли протокол заседания Банка Англии еще одной причиной для продажи фунта?
В центре всеобщего внимания вчера оказался британский фунт, который упал против американского доллара на 250 пкт. после публикации исключительно слабых данных по ВВП Великобритании. Показатель ВВП за четвертый квартал упал на 0,5% кв/кв по сравнению с прогнозом +0,5% и пред. значением +0,7%. Данные просто ужасны, даже со скидкой на исключительно плохие погодные условия в конце квартала. Единственный положительный момент – это рост годового показателя на 1,7%. Рынки без промедления снизили ожидания повышения ставок Банком Англии, которые и без того были под давлением после последних высказываний члена комитета по монетарной политике Позена.

EUR/USD, H1

Ситуация, наблюдаемая в ходе вчерашних торгов, была схожа с ситуацией понедельника. Курс единой валюты немного ослаб против доллара США в начале европейской сессии. Однако позднее валютная пара начала восстанавливаться, и к закрытию торгов произошло тестирование очередного максимума – отметки 1.3703. Отметим, что в сложившейся ситуации волновую структуру пришлось немного расширить. Как и прежде, полагаем, что пара евро/доллар формирует пятый импульс в коррекционной волне «С». Несмотря на понижательное давление, оказываемое на евро, наблюдаем постепенный рост к уровню 61.8% коррекции Фибо. Возможно, валютная пара достигнет отметки 1.3728, находящейся на данном уровне. Затем развернется и начнет развивать новый импульс. Тем не менее, весьма вероятна консолидация вблизи уровня коррекции Фибо и дальнейшее укрепление курса единой валюты, которое усложнит структуру пятой волны.
Прогноз на понижение курса.

Большую часть времени «погоду» на рынке во вторник делала информация из Великобритании, объявившая о минусовой динамике результатов экономики «островов» в первой оценке ВВП за 4-й квартал. Это стало неожиданностью и одновременно причиной резкого укрепления доллара против фунта, а затем и евро, правда, европейская валюта потерпела менее масштабные потери. Японская йена проявила устойчивость и не отреагировала на эти сообщения. Позже, благоприятные новости для долговых проблем периферийных стран Еврозоны - успешный первый аукцион по продаже облигаций Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), позволил единой валюте вернуть утраченные против доллара позиции, британская же валюта так и закрыла торги с сильными потерями.

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,3650 - 1,37. В качестве сопротивления выступает уровень 1,37 (1,3691). Паре проще осуществить движение в диапазоне 1,3691 - 1,3573. Только в случае закрепления над уровнем 1,37 (1,3691) пара продолжит рост, однако игроки поумерили аппетиты и не рассчитывают на рост значительно выше 1,38 (1,3790 - 1,3818). Вместе с тем напомним, что от уровня 1,38 вверх начинается диапазон защит, в который может быть затянута пара. Ловушка маркетмейкеров построена в диапазоне 1,40 - 1,41. Одновременно по итогам американской сессии игроки видят более перспективным переход к широкому диапазону с нижней границей в районе 1,31. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,26, риски роста - с отметкой 1,38. Необходимо следить за фондовым рынком. Снижение индексов повлечет за собой снижение EUR.
Низкая активность.

Начнем с того, что вчера началось двухдневное заседание FOMC. Рынки, как обычно, в ожидании…
Наиболее интересные моменты, проявившиеся к заседанию FOMC таковы:
DJI. В ходе американской сессии индексу поставили подпорку на уровне 11900 и тем самым временно и искусственно предотвратили падение. Одновременно по S&P500 продолжают давить в направлении пробоя вверх уровня 1300 (ориентир: 1325), однако это также временное явление, а перспективны цели внизу (ориентир: 1200). Необходимо обратить внимание на ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Помимо оглашения итогов заседания FOMC ожидается речь Б. Обамы. Что-то напоминает установку национального флага на покоренной вершине.

Курс евро/доллар восстановил практически все дневные потери, понесенные вместе с фунтом. Однако, рост продолжения не получил. После резких разнонаправленных колебаний на американской сессии курс евро/доллар поднялся к закрытию дня до отметки 1.37023. Евро вырос против британского фунта после комментариев управляющего Банка Англии Мервина Кинга, чем оказал поддержку основной паре EURUSD.

После снижения к 1,3572, быки смогли переломить медвежью тенденцию. Во вчерашней модели мне нравится ШИП. По основному сценарию я рассматриваю дальнейший рост евро к 1,3780. На сегодня есть два важных события, это публикация протоколов Банка Англии и оглашение решения ФРС США. Во вторник в 12:30 мск. фунт/доллар упал на разочаровывающих данных по ВВП в Великобритании за 4 квартал, сегодня резкие колебания могут быть опять же в 12:30 мск, как реакция рынка на протокол. По основному сценарию я рассматриваю откат к линии LB и за тем рост к 1,3780.

Во вторник британский фунт после снижения к 1,5750 на фоне позитивных данных из США вернулся к уровню 1,5832.Курс фунт/доллар из зоны D3-D4 вернулся в МА канал и сейчас торгуется по 1,5799. На европейскую сессию по основному сценарию ожидаю снижение к 1,5750, и затем разворот на 1,5897. Резкие колебания возможны в 12:30 мск после публикации протоколов заседания Банка Англии. Я в прогнозе его не учитывал, так как мне неизвестна реакция рынка на этот протокол. Как я вижу рынок на среду, показал прогнозами. Вчера отчет по ВВП в Великобритании за 4 квартал шокировал экономистов, которые вместо снижения на 0,5% ожидали рост. Списали все на погоду, но это нормально. По росту я ограничился уровнем 1,5897, хотя по каналу до 1,5970 все свободно. При восстановлении GBPUSD, линия Lb не будет преградой для быков. Если с открытия европейской сессии пойдут вверх, то тогда будет.

На американской сессии курс USDJPY поднимался до уровня 82,65, но после закрытия европейской сессии на фоне снижения доллара снизился до 81,97. Цена с отклонениями двигалась по основному сценарию. Посмотрел сейчас дневной график, походу собрались на 80,26. Медведи медленно заваливают быков, и думаю, пройдя уровень 81,80, падение USDJPY ускорится.