Предпосылки
Этим утром два кросса с участием иены сформировали интересные паттерны.

GBPJPY

Нам пришлось взглянуть на месячный график, чтобы выявить причину, по которой ралли GBPJPY забуксовало овернайт. Уровень 50% отката проходит на 183.98 (относительно 251.16-116.81), спад 2007-2011 гг.

Предпосылки
В результате вчерашних масштабных продаж GBPUSD достиг 12-месячных минимумов. Впрочем, разворот после спада был не менее агрессивным, и в результате пара оказалась практически во флэте. В целом за последние пять дней мы не увидели значимого изменения цены. Несмотря на то, что это указывает на отсутствие боевого настроя, вчерашний отскок задал тон внутридневным сигналам, причем прорыв ключевой 13-дневной скользящей средней укрепил бычий импульс.

Последнюю неделю октября российский рубль был одним из фаворитов валютного рынка. Как и ожидалось, вблизи «важных» ценовых уровней курса USDRUB российский ЦБ «выйдет на тропу войны», и воспользуется своим законным «правом налево». Состояние «необычайной неопределенности» русского ЦБ, пребывающего на «неизведанной территории» курса российского рубля сопровождалось «эпическими» значениями волатильности (графики выше). Если рассматривать волатильность курса в его «классическом» рыночном аспекте как «индикатор страха», то не сложно заметить что русский ЦБ явил себя валютному рынку в момент приближения к пику «неконтролируемой паники».

Предпосылки
Индекс USD – Вы можете назвать меня упрямцем, но я считаю, что USD готов к развороту. Внутренняя фигура AB=CD была завершена оварнайт на 86.74. Верхняя граница канала проходит на 87.01. Прорыв уровня 86.40 потребуется для подтверждения дальнейших продаж. Текущая цена 86.74.

Индекс USD

• Доллар в оборонительной позиции, поскольку ожидается склонность FOMC к смягчению
• Пара евро/доллар может направиться к 1,3000 в зависимости от позиции FOMC
• Пара EURSEK растет по направлению к 3-летнему максимуму после изменения ставки Риксбанком до 0,0%

Доллар, в основном, сохраняет оборонительное положение, в то время как рынок находится в предвкушении большей склонности к смягчению Федерального комитета по открытым рынкам, которую он, скорее всего, получит, хотя вопрос заключается в том, какая доля смягчения уже заложена в цену.

• Если денежная масса в Великобритании продолжит падать, то требования о повышении ставки усилятся
• Снижение процентных ставок гарантирует очередное увеличение количества новых заявок на ипотеку в США
• В условиях сниженных ожиданий в отношении инфляции ФРС сохранит «мягкий» подход к политике

Сегодня выходят ежемесячные данные о состоянии денежной массы, а значит, в фокусе рынка снова окажется денежно-кредитная политика Великобритании. Затем на первый план выйдет американская экономика в связи с публикацией заявления ФРС о монетарной политике.

Предпосылки
Сегодня вечером все внимание рынков будет направлено на решение FOMC по монетарной политике, причем особый интерес представляет судьба фразы о «продолжительном периоде» - будет ли она убрана из текста заявления?
Если это произойдет, рынки пересмотрят свои ожидания относительно сроков первого повышения ставки, передвинув их с конца 2015 года на июнь или даже март. Это, в свою очередь, обусловит ралли USD, которое в последнее время забуксовало на фоне выравнивания кривой фьючерсов на федеральные фонды. Впрочем, по итогам данного заседания не будет опубликовано никаких новых прогнозов, равно как не состоится и никакой пресс-конференции – мы получим лишь 2-3 абзаца стандартного текста.

• Заказы на товары длительного пользования в США предположительно увеличились в сентябре
• Согласно прогнозам, цены на жилье в США в августе отметились умеренным ростом
• Уровень потребительского доверия в октябре должен повыситься

Сегодня европейский календарь экономических событий не содержит ничего примечательного, зато важная статистика запланирована в США, например сентябрьский отчет о заказах на товары длительного пользования. Также выйдут обновленные данные о ценах на жилье в виде индекса Кейса-Шиллера и октябрьская оценка потребительского доверия от Conference Board.

• В Германии ожидается очередное ухудшение настроений в деловом секторе
• Индекс PMI в секторе услуг США покажет, что активность немного уменьшилась, но положительная тенденция сохраняется
• Ситуация в сегменте незавершенных сделок купли-продажи жилья в США в сентябре предположительно улучшилась

Главной новостью в области экономики Еврозоны сегодня станет индикатор делового климата от Ifo. Чуть позже мы узнаем предварительную оценку состояния макроэкономики США в октябре на примере индекса менеджеров по закупкам в секторе обслуживания. Индекс незавершенных сделок купли-продажи жилья в США поможет по-новому оценить перспективы жилищного сектора в этой стране.

Предпосылки
Индекс USD – демонстрировал неоднозначную динамику в четверг и пятницу, динамике не хватало четкого направления. По нашим оценкам, индекс по-прежнему находится на стадии волны ВС в рамках формации AB=CD. Прочная поддержка проходит на уровне 85.58, она сдерживает медведей сегодня утром. Однако на часовом графике заметно угасание динамики, поэтому рост также будет ограниченным. В течение дня пары с долларом будут демонстрировать неустойчивую и волатильную динамику. Как говорится, чтобы быть хорошим трейдером, нужно чувствовать время не хуже хорошего комика. Сегодня для успеха крайне важно выбрать подходящий момент.

Индекс USD