После пятничной феерии на фондовых рынках наступает день фиксации прибылей и откатов. Высока вероятность, что рынки еще вернутся к отмеченным вершинам. Американская статистика в пятницу вызвала всплеск оптимизма: занятость сократилась на 247 тыс. вместо ожидаемых 325 тыс., а уровень безработицы оказался меньше прогнозируемого - 9.4% против 9.6% (фактическое падение составило 0.1% с июня). Однако потребители все меньше используют заемные средства - потребительский долг сократился на $10.3 млрд. Индекс S&P500 попробовал на прочность уровень 1014, но закрылся ниже, на отметке 1010. Цены на фьючерсы по индексу VIX указывают на рост рыночных ожиданий на 13% в течение ближайших пяти недель. Это максимальный показатель с августа 2008 года и предупредительный сигнал для фондовых рынков.
Валютный рынок Forex
EURUSD 0/-
Мы по-прежнему рекомендуем продавать на росте до области 1.4250 с надеждой вернуться к пятничным уровням. Ближайшее сопротивление на уровне 1.4320.
EURJPY 0/+
Обрела поддержку ниже 138.0. Покупайте на спадах до 137.60, стоп ниже 137.20 с целью на 138.70.
USDJPY 0/+
Может встретить поддержку на подходе к уровню 97.0. Ближайшая цель на уровень 97.75, затем - на 99.0.
GBPUSD 0/-
Может встретить сопротивление в области 1.6740 и вернуться к 1.6650. Стоп выше 1.6825.
AUDUSD 0/-
В настоящий момент тестирует область сопротивления 0.84, которая может устоять, и тогда курс вернется к 0.8325. Стоп выше 0.8480.
Валютные опционы
EURUSD
После выхода данных по занятости в пятницу, волатильности, как и ожидалось, упали, но также быстро стабилизировались. Диапазонные форварды risk reversals по-прежнему пользуются спросом, несмотря на падение цены на рынке спот. Ждите, что может начаться коррекция в сторону 1.44.
USDJPY
Средняя часть кривой доходности пользуется более высоким спросом, даже, несмотря на то, что цена спот пробилась выше 97.00 после пятничных торгов. Интерес к диапазонным форвардам снизился, поэтому нисходящее давление на рынке спот уменьшилось.
AUDUSD
Цена на рынке спот по-прежнему ощущает неплохую поддержку, и спрос к страйкам на росте сохраняется. Гамма остается под давлением,
обуславливая резкий наклон кривой волатильностей. Цена спот может протестировать область 8500.
Фондовый рынок
DAX 0/-
Продавайте на прорыве уровня 5430 с целью на 5382. Стоп-лосс выше 5455.
FTSE 0/-
Продавайте на прорыве уровня 4710 с целью на 4666. Стоп-лосс выше 4740.
S&P500 0/-
Продавайте на прорыве уровня 1005 с целью на 998. Стоп-лосс выше 1008.
Nasdaq 0/-
Продавайте на прорыве уровня 1613 с целью на 1600. Стоп-лосс выше 1618.
Dow Jones 0/-
Продавайте на прорыве уровня 9312 с целью на 9256. Стоп-лосс выше 9343.
Рынок фьючерсов
Золото 0/-
Продавайте на прорыве уровня 951 с целью на 941. Стоп выше 955.
Серебро 0
нейтральное. Соотношение риска и прибыли выглядит неубедительно.
Нефть 0
Играйте на прорыве. Продавайте на прорыве уровня 69.71. Покупайте на прорыве уровня 71.25.
