Единственное важное событие на сегодня – индекс ISM в производственном секторе. Мы вместе с остальным рынком прогнозируем, что рост производства замедлится. В производственном секторе в Китае наблюдается спад. По крайней мере, об этом свидетельствует один из индексов PMI, опубликованных на выходных. Официальные данные по PMI, подготовленные Национальным бюро статистики, свидетельствуют, что индекс упал с 52,1 до 51,4, тогда как индекс PMI, рассчитываемый HSBC, понизился с 50,4 до 49,4. Последний индекс делает упор на мелкие и средние компании. ВВП США оказался довольно слабым. И дело не в показателе роста на уровне 2,4% кв/кв во 2-м квартале и не в гораздо более высоком показателе роста в 1-м квартале на уровне 3,7% (по сравнению с «окончательным» значением на уровне 2,7%, опубликованным месяц назад). Дело в слабой динамике потребительских расходов в первой половине года, что больше соответствует другим показателям, включая потребительское кредитование и уверенность в плане условий для потребителей. Учитывая замедление роста производства (в лучшем случае) и «мертвый» жилищный рынок, ожидается, что потребители будут по-прежнему тащить на себе бремя восстановления экономики.
Единственное важное событие на сегодня – индекс ISM в производственном секторе. Мы вместе с остальным рынком прогнозируем, что рост производства замедлится. В пятницу вышли два хороших показателя по PMI (индекс PMI в Чикаго на уровне 62,3, а индекс Milwaukee на уровне 66), которые выравнивают счет между региональными индексами PMI, именно поэтому наши прогнозы более оптимистичны, чем средние рыночные.
Валютный рынок
EURUSD 0/-
Мы считаем, что образовалась промежуточная вершина на уровне 1,3085. Продавайте на росте до 1,3025 со стопом выше 1,3110.
USDJPY 0/-
Пока торговля проходит ниже уровня 86,75, пара рискует протестировать пятничные минимумы ниже 86,0. В противном случае возможен рост к 87,10, прежде чем падение возобновится.
EURJPY 0/-
Ближайшее сопротивление на уровне 113,50. Ожидается, что сохранится торговый диапазон 112,50-113,50.
GBPUSD 0/-
Сопротивление на уровне 1,5780 может спровоцировать падение к 1,5650 и даже 1,5610. Стоп выше 1,5830.
AUDUSD 0/-
Пока торговля проходит ниже 0,9135, курс будет медленно снижаться к области поддержки 0,9050-60. Выше появляется шанс на рост к 0,9210.
USDCAD 0
Ближайшая поддержка на уровне 1,0255. Торговля, скорее всего, будет проходить в промежутке 1,0250-1,0325.
Фондовый рынок
DAX 0/+
Покупайте при снижении до уровня 6185 с целью на 6224. Стоп-лосс ниже 6172.
FTSE 0/+
Покупайте при снижении до уровня 5280 с целью на 5306. Стоп-лосс ниже 5270.
S&P500 0/+
Покупайте при снижении до уровня 1100 с целью на 1110. Стоп-лосс ниже 1098.
NASDAQ100 0/+
DJIA 0/+
Валютные опционы
EURUSD
Волатильности в пятницу в основном покупались. Двухмесячный инструмент со страйком 1,28 был куплен в объеме 400 млн. Гамма на нью-йоркской сессии снижалась. На этой неделе истекают некоторые страйки в области 1,31-1,32.
USDJPY
В начале недели спрос на волатильности повысился. Концентрация страйков в области 86 может вызвать диапазонную торговлю на рынке спот на неделе, а прорыв вниз поспособствует росту волатильностей.
AUDUSD
Волатильности, скорее всего, будут торговаться под давлением, так как спот-курс устойчиво держится выше 9050. Страйки в области 9200 пользуются успехом у продавцов, но в остальном наблюдается «тонкий» рынок в связи с праздником в Сиднее.
Фьючерсы
Золото 0/+
Покупайте при снижении до уровня 1180 с целью на 1187. Стоп-лосс ниже 1179.
Серебро 0/+
Покупайте при падении цены до 18,10 с целью на 18,22. Стоп-лосс ниже 18,05
Нефть (CLU0) 0/+
Покупайте при падении цены до 78,75 с целью на 79,36. Стоп-лосс ниже 78,57
