Сейчас главным поводом для беспокойства на рынке остаются долгосрочные процентные ставки, однако, это связано не с инфляцией, а с премией за риск и безответственной фискальной политикой. Под влиянием подобных настроений снижается рынок акций.
Фьючерсы по S&P500 пробили линию сопротивления на европейской сессии после публикации неожиданно хороших данных по рынку труда в США в пятницу. Однако резкое снижение долгосрочной доходности привело к опасениям относительно способности ФРС стимулировать экономический рост. При этом индекс закрылся НИЖЕ линии сопротивления тренда (сегодня на 942,20). Другими словами, Ложный прорыв, который следует воспринимать, как медвежий знак. В ближайшее время возможно повторное тестирование 200-дневной скользящей средней.
Сейчас рынки обеспокоены в первую очередь долгосрочными процентными ставками, но не из-за инфляции, а из-за премий за риск и безответственной фискальной политики. Ставки по кредитам растут. В среднем, ипотека на 30 лет в США выдается по ставке, на 50 базисных пунктов выше, чем две недели назад. Навряд ли это будет способствовать стабилизации рынка жилья.
FOREX СПОТ
EURUSD -
Продавать на прорыве 1,3933 с целью на 1,38. Стоп выше 1,3955.
EURJPY -
Покупайте в области 1,37 с целью на 135,50. Стоп выше 138.
USDJPY 0/-
Покупать на прорыве 98,90 с целью на 100. Стоп ниже 98,50.
GBPUSD -
Продавать в области 1,5850-70 с целью на 1,56. Стоп выше 1,5920.
EURHUF 0/+
Покупать на прорыве 290 с целью на 295. Стоп ниже 288.
FOREX ОПЦИОНЫ
EURUSD
На рынке пользовались спросом опционы пут по евро с близким сроком погашения, однако также покупали и долгосрочные опционы колл.
USDJPY
Крупный страйк на 1,38, истекающий во вторник, будет притягивать к себе стопы.
Гамма по-прежнему получает поддержку на фоне прорыва спот в пятницу после публикации отчета по рынку труда.
Диапазонные форварды снизились, как и ожидалось, поэтому можно прогнозировать дальнейший рост цен спот.
AUDUSD
Праздник в Сиднее способствовал консолидации волатильности, однако, гамма остается под давлением, поскольку спот
не может пробиться вниз. Покупатели вернутся, если доллар будет укрепляться.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
DAX 0/+
Покупайте на спадах к 5056 с целью на 5100. Стоп-лосс ниже 5036.
FTSE 0/+
Покупайте на спадах к 4429 с целью на 4475. Стоп-лосс ниже 4400.
S&P500 0/+
Покупайте на спадах к 938 с целью на 947. Стоп-лосс ниже 932.
NASDAQ100 0/+
NIKKEI225 0/+
ФЬЮЧЕРСЫ
Золото 0/-
Продавайте на прорыве 953. Цель 943. стоп выше 958.
Серебро -
Продавайте в области 15.25 с целью на 15 и стопом выше 15.40.
Нефть -
Продавайте в области 68 с целью на 66 и стопом выше 69.
