Китайский индекс PMI в мае опустился до 52,7 с предыдущего значения 55,2. Мы ожидаем, что эквивалентный ему американский индекс сегодня также скорректируется с достаточно высокого апрельского значения 60,4. Наш прогноз 59,5 (консенсус-прогноз 59). На предыдущей сессии вышли неутешительные данные по разрешениям на строительство в Австралии и индексу PMI в Китае. Разрешения за месяц упали на 14,8%, хотя по сравнению с прошлым годом рост по-прежнему составляет 21,3%. Индекс PMI снизился с 55,2 до 52,7 и теперь находится в опасной близости от уровня, означающего спад (другой китайский индекс PMI также разочаровал участников рынка, зафиксировав значение 53,9 против прогноза 54,5 и предыдущего значения 55,7). Австралийский ЦБ, как и ожидалось, сохранил ключевую процентную ставку без изменения на уровне 4,50%, но австралийский доллар подешевел после объявления решения.
По нашим прогнозам, сегодняшний отчет ISM продемонстрирует замедление темпов роста активности в производственном секторе в мае, хотя все же на достойном уровне 59,5. Значения региональных индексов PMI указывают на ослабление национального индекса, однако, сильный компонент новых заказов в апреле может смягчить падение. Мы сохраняем «медвежью» позицию в перспективе 1-3 месяцев и ждем тестирования минимумов этого года по индексу S&P500 в области 1040-44.
Валютный рынок FOREX
EURUSD 0
Текущий ключевой уровень - 1,2250. Ниже коррекция может продолжиться до 1,22. Сопротивление на уровне 1,2330.
USDJPY 0/+
Предпочитаем покупать на спаде до области значений 90,75-80 с целью на отскок к вчерашнему максимуму 91,55. Стоп ниже 90,40.
EURJPY 0
Ближайшее сопротивление на уровне 112,25. Ниже отметки 111,30 пара рискует протестировать уровень 110,80.
GBPUSD 0/+
Поддержка на уровне 1,4435 может послужить платформой для восстановления к 1,4540. Ниже указанного уровня пара рискует вернуться к 1,4380.
AUDUSD 0/+
Краткосрочный минимум, по-видимому, установлен на отметке 0,8355. Отсюда пара может восстановиться к 0,8470 и 0,8550. Стоп ниже 0,8310.
USDCAD 0
Есть шанс подобраться к отметке 1,05, но в преддверии заседания Банка Канады пара, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 1,0420-1,0500.
Валютные опционы
EURUSD
При текущем спот-курсе ниже отметки 1,23 и в условиях продаж на протяжении большей части азиатской сессии спрос на волатильности на ближнем конце кривой увеличился. Диапазонные форварды, вероятно, будут держаться устойчиво до начала коррекции.
USDJPY
Волатильности получили дополнительную поддержку в результате падения спот-курса ниже отметки 91,00 в условиях «антирискового» движения на торгах в Азии. На брокерском рынке преобладал интерес к покупкам верхних страйков со сроком менее 1 месяца.
AUDUSD
Настроение изменилось. Волатильности устремились вверх на фоне падения спот-курса к минимуму 8355. Однонедельный инструмент торговался на уровне 20% по сравнению с 18,5% на вчерашней сессии.
Фондовый рынок
DAX 0/-
Продавайте на прорыве уровня 5910 с целью на 5880. Стоп выше 5923.
FTSE 0/-
Продавайте в области 5200 с целью на 5178. Стоп выше 5212.
S&P500 0/-
Продавайте на росте до уровня 1089 с целью на 1081. Стоп выше 1093.
Фьючерсы
Золото 0/+
Покупайте при падении до уровня 1213 с целью на 1225. Стоп ниже 1208.
Серебро 0/+
Покупайте на прорыве уровня 18,65 с целью на 18,85. Стоп ниже 18,60.
Нефть (CLN0) 0/-
Продавайте на росте в направлении 75,50 с целью на 73,50. Стоп выше 76.
