Недавно индекс главных индикаторов США застопорился на пути вверх. То же самое произошло с соотношением новых заказов к запасам по индексу PMI. Это тревожный сигнал для краткосрочных перспектив. Рынки начали оттуда, где закончили вчера, а на сегодня запланирован целый букет макроэкономической статистики. Отчет по заявкам на пособие по безработице будет у всех на устах еще задолго до публикации - показатель может опуститься ниже 500 тыс. впервые со 2 января 2009 года. Тем не менее, уровень заявок по-прежнему высокий и говорит о том, что восстановление рынка труда будет долгим. Отчет по закладкам новых домов показал отвратительные результаты - в месячном исчислении показатель составил -11%. Восстановление жилищного рынка идет крайне слабо, если учесть, сколько сил было на это потрачено. По-прежнему необходимо сбалансировать спрос и предложение, прежде чем начнется устойчивое восстановление.
Мы сохраняем "бычий" прогноз по рисковым активам и нашу цель на уровне 1121 по индексу S&P500.
FOREX
EURUSD 0/+
Краткосрочная поддержка на уровне 1,4880, далее - на уровне 1,4810. Затем возможно восстановление к уровню 1,4980 и 1,5015.
USDJPY 0/+
Покупайте при падении до отметки 88,80 с целью на 89,70. Стоп ниже 88,30.
EURJPY 0
Возможна консолидация в диапазоне 132,50 – 133,50. Нижняя граница более уязвима. Существует риск падения к 131,50.
GBPUSD 0/+
Покупайте на спаде до области 1,6675-80 с целью на восстановление к 1,68. Стоп ниже 1,6640.
AUDUSD 0/+
Покупайте на спаде до поддержки 0,9210-15 с целью на восстановление к 0,9310. Стоп ниже 0,9180.
Валютные опционы
EURUSD
Брокеры снова проявляли спрос на опционы колл на ближнем конце кривой. Остальная часть кривой слегка поднялась, а диапазонные форварды на ближнем конце кривой подошли вплотную к паритету.
USDJPY
Сегодня утром доминировало предложение гаммы. Даже притом, что спот снижался в течение все сессии, дальний конец кривой оказался под давлением, и однолетний инструмент опустился до 13,9.
AUDUSD
Волатильности продолжают снижаться, особенно активны продажи в области 1-3 месяцев. Учитывая продажи спот в течение всего дня,
risk reversals также выплачивались - одномесячный инструмент по 1,2 вол. (пут).
Фондовый рынок
DAX 0/+
Покупайте при падении до уровня 5772 с целью на 5835. Стоп ниже 5747.
FTSE100 0/+
Покупайте при падении до уровня 5330 с целью на 5381. Стоп ниже 5309.
S&P500 0/+
Покупайте при падении до уровня 1104 с целью на 1114. Стоп ниже 1100.
Nasdaq100 0/+
DJIA 0/+
Рынок фьючерсов
Золото 0/+
Пока поддержка на уровне 1 140 остается в силе, сохраняются шансы на повторное тестирование 1150. Ниже под угрозу попадает уровень 1132.
Серебро 0/+
Чтобы снова попытать счастье выше отметки 18,75, поддержка на уровне 18,40 должна устоять. Ниже коррекция может продолжиться до 18,10.
Нефть (CLZ9) 0
Достигла сопротивления линии тренда на уровне 79,90. Торговля, скорее всего, будет проходить в диапазоне 79,0-80,0.
