USD/CAD внутридневные: Осторожно.

Наша точка разворота находится на уровне 0.981.

Наше мнение: ПРОДАВАТЬ ниже 0.981 с целевыми точками 0.9765 и 0.9745.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 0.981 откроет путь к 0.9855 и 0.99.

Рынок очень спокоен и это радует. Если покой сохранится до 16:30 мск., то тогда посел выхода NFP стоит ожидать резких колебаний. Доллар остается под понижательным давлением. Как я говорил сегодня утром, трейдеры готовятся к слабому отчету, так как в среду ADP разочаровал рынок. Согласно прогнозу экономистов, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в мае могло вырасти на 150 000 по сравнению с предыдущим месяцем, а уровень безработицы мог упасть с 9,0% до 8,9%. Обзор делаю без графиков, так как значительных изменений не было.

EUR/USD, H1

Как и предполагалось, в четверг единой валюте удалось еще немного укрепиться против американской. Пара выросла практически на две фигуры и по итогам торгов закрепилась чуть ниже отметки 1.45. Сегодня, несмотря на то что валютной паре удалось протестировать максимум 1.4517, торги проходили вблизи отметки 1.4490. Как видим, пара консолидируется. И это может означать, что в таком тоне торги пройдут до публикации в североамериканскую сессию данных по рынку труда США. Тем не менее в качестве основного варианта ожидается восстановление пары евро/доллар от текущих значений и закрепление выше 1.4517. Идет формирование импульса «5» в коррекции «(с)», который продолжится к сопротивлению 1.4580. Альтернативный прогноз предполагает, что пятиволновка достроена, и откат от максимума азиатской сессии — признак начала развития коррекционной волны «С». Поэтому допускается снижение пары в направлении отметки 1.44.
Прогноз на повышение курса.

Сегодня предстоит интересный день.
Заканчивается срок экспирации опционных контрактов на валютные фьючерсы. Особая значимость в том, что контракты квартальные, и объемы большие.
Авторские индикаторы одновременно говорят об ожидании роста USD в пяти валютных парах: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF. При этом присутствуют повторные сигналы.
В качестве фона, как обычно, Non-Farm Payrolls (16:30 мск, прогноз: +194 тыс, предыдущее значение +244 тыс) и уровень безработицы в США (прогноз 9,0%).

На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,45. Свойства отметки 1,4482 (верхней границы проторговывания уровня 1,4450), актуальной вчера в связи со свойствами уровня 1,4450 и указанной в американском предмаркете, хорошо видны на часовом графике. Ориентир на случай пробоя уровня 1,45 - 1,4518 также четко отработан. Что дальше? По итогам американской сессии наблюдаются намерения совершить обратный ход вниз в диапазоне страйков 1,45 - 1,4250. Ориентиры: 1,4538 (1,4610?) - 1,4247 (1,4380?). Т.е. вероятность снижения к ключевому уровню 1,42 вновь выросла. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны со страйками 1,34 и 1,30 соответственно, риски роста - со страйком 1,50.
Активность покупателей.

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,63 -1,64. Граница рисков сместилась в диапазон 1,64 - 1,65. На момент публикации пара находится ниже уровня 1,64. Риски снижения растут. По итогам американской сессии актуализировано сопротивление 1,6424 (суть верхняя граница диапазона проторговывания уровня 1,64). Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны со страйком 1,60, риски роста - со страйками 1,65 и 1,66 соответственно.
Низкая активность.

Американский доллар вновь оказался под давлением, но на этот раз кардинальных изменений не произошло - сессию четверга «зеленый» завершил с потерями против всех majors. В начале торгов поводом для продаж «бакса» вновь был усилившийся пессимизм в отношении экономического восстановления в США на фоне публикации слабых данных на предыдущей сессии. Далее давление на доллар оказывали неплохие данные по экономике Британии и новости о том, что руководители Еврозоны достигли принципиальной договоренности относительного нового плана помощи Греции. Против доллара были и жесткие заявления Трише, заявившего о необходимости ужесточений налогово-бюджетных правил в Еврозоны создания министерства финансов. Ко всему прочему инвесторам не понравилось предупреждение рейтингового агентства Moody's о возможном пересмотра рейтинга США в сторону понижения уже в ближайшее время.

В четверг торги на валютном рынке были очень импульсивными. Евро/доллар на европейской сессии после выступления Трише и заявлений правительства Греции, что они согласились с пакетом мер, которые подразумевают экономию бюджетных средств, протестировал максимум 1,4485. Фунт/доллар поднялся до линии Lb на 1,6417. Активность покупателей евро и британской валюты была недолгой и к закрытию европейской сессии, курс фунт/доллар вернулся к своему внутридневному минимуму 1,6304, курс евро/доллар откатился до 1,4400. Вроде как на этом все должно было и закончиться. А нет. После сообщения Reuters о том, что лидеры Еврозоны достигли соглашения по новой программе финансовой помощи Греции, курс евро/доллар достиг нового максимума 1,4512, а индекс доллара снизился до 74,21. Давление на доллар также оказало агентство Moody's. Moody's заявил, что в следующем месяце может поместить рейтинг США в список на пересмотр с возможностью понижения.

В разделе по DXY я расписал за вчерашнее поведение евро. Повторяться не буду. Курс евро/доллар в преддверии выхода отчета по рынку труда в США достиг 45 фигуры. Цена торгуется в зоне между линиями U2-U1. Это плохое место перед выходом NFP. Традиционно, в первую пятницу месяца, до 16:30 мск я рассматриваю флэт. Отчет важный для валютного рынка, поэтому без новостей по еврозоне, правильней будет откатиться до линии Lb. Так как ADP в среду показал, что новых рабочих мест в частном секторе было создано в 5 раз меньше ожидаемого показателя (38к против 190к), то есть вероятность, что NFP окажется хуже прогноза 150к. Т.е. если отчет выйдет в пределах 120к-150к, думаю, реакция рынка будет слабой на новости. Тут надо будет смотреть на пересмотр предыдущих данных, а также уровень безработицы. Если уровень безработицы снизится при слабых данных по рабочим местам, то он нивелирует негативный отчет. Если повысится, то доллар будет снижаться. Я думаю, что евро способна сегодня установить новый максимум.

В четверг после достижения фунтом уровня 1,6417 я отменил дополнительный сценарий. Сегодня смотрю на график, курс GBPUSD исполнил его. От уровня 1,6417 фунт вернулся обратно к 1,6304 и сегодня торгуется около линии Lb по 1,4343. 50%-й уровень остается поддержкой для быков и до 16:30 мск. ожидаю флэт в узком ценовом диапазоне. За счет кроссов возможны резкие колебания, но в целом картина до 16:30 мск должна соответствовать прогнозу. Мои ожидания по пейролсу на графике.