Ключевыми событиями вчерашнего дня стали: отчет по ВВП Британии за 1 квартал 2012 года и решение Комитета открытого рынка ФРС США. К оглашению решения по ставкам индекс доллара с уровня 79,06 вернулся к 79,19. После выступления Бернанке снова упал на 79. Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США принял решение оставить основные процентные ставки без изменения. Диапазон для процентной ставки по федеральным фондам с декабря 2008 года составляет 0.00-0.25%. Решение совпало с прогнозом, поэтому всплеска цен на этот момент не было.

На европейской сессии индекс доллара после выступления М.Драги и выхода слабого отчета по ВВП Британии, снизился до 79,07. Тут что получилось? После резкого падения фунта, вырос кросс EURGBP. Курс EURUSD незначительно укрепился, индекс доллара снизился. Фунт снизился, но на сегодня запланировано еще одно важное событие, это заседание ФРС США. Евро за счет кросса может подняться до 1,3250. Все зависит от стопов, которые стоят выше 1.3230. К заседанию ФРС ожидаю индекс DXY на уровне 79,15.

По итогам вторника индекс DXY снизился. Быки пытались подняться к сопротивлению 79,55, но на уровне 79,38, резко вверх развернулся кросс EURGBP и на фоне роста EURUSD, индекс доллара сдал свои позиции. Несмотря на слабые данные по рынку жилья в США, фондовые индексы США выросли, чему способствовали более сильные, чем прогнозировались отчеты по квартальным прибылям. Индекс доллара снизился, но пока остается в нисходящем канале. Неопределенность на валютном рынке сохраняется. В среду выходят значимые данные для фунта и доллара. Новостной блок очень плотный. Так как участники рынка уже долго не могут определиться с направлением доллара, и флэт продолжается, прогнозы на сегодня делать не стал. На среду для валютного рынка стоит выделить два важных события: отчет с предварительными данными по ВВП за первый квартал в Великобритании и решение FOMC по основной процентной ставке.

Утром вышли слабые данные по Австралии, на европейской сессии вышел слабый отчет по объемам промышленных заказов Еврозоны и по заимствованиям госсектора в Великобритании, а доллар не растет. Индекс доллара снизился до 79,22, а курс AUDUSD после резкого падения к 1,02461 отскочил к 1,03003. Основные валюты держатся за счет кроссов. Кроссы по йене сорвались вверх на слухах, что Банк Японии расширит программу покупки активов на 5-10 трлн. иен. По АС с двойным основанием и АО ниже нуля, у меня все равно получается рост DXY. Так как по росту получилась задержка, я понизил цель до линии сопротивления 79,54. Европейские индексы после аукциона по размещению испанских казначейских векселей торгуются в плюсе, поэтому сложно определить время страта.

По итогам понедельника индекс доллара вырос, индекс DJI закрылся снижением, евро и австралийский доллар упали, доходность по 10 летним испанским и итальянским облигациям выросла. В понедельник на европейской сессии вышли слабые данные по Германии и Еврозоне. На опубликованную статистику доллар отреагировал ростом. Курс EURUSD снизился до 1,3104. Медведи по евро перекрыли весь пятничный рост, что указывает на ложный пробой 32 фигуры. Если евромедведи сегодня закрепятся ниже уровня 1,31, это будет подтверждением, что пробой был ложный. А есть ли факторы, которые могут отогнать евро ниже 1,31? Есть.

С открытия европейской сессии индекс доллара откатился до линии Lb. Рост проходил на фоне ослабления евро после того, как предварительные данные PMI еврозоны и Германии разочаровали рынок. Предварительный европейский производственный PMI и индекс в сфере услуг составили 46,0 и 47,9 соответственно против прогноза 48.2 и 49.4. Я подкорректировал прогноз. Думаю, что после слабых данных по Австралии, Германии и Еврозоне, индекс доберется до 79,60 и только от этого уровня стоит ожидать новую волну продаж доллара.

На американской сессии индекс доллара снизился до отметки 79,11. Значимых новостей из США не выходило, участники рынка сконцентрировались на динамике фондового рынка и заявлениях представителей группы G20 о том, что Международному Валютному Фонду будут предоставлены дополнительные средства размером в 430 млрд. долларов для решения европейского долгового кризиса. Отката я так и не дождался перед выходными днями. В понедельник рынок открылся по доллару незначительным ростом. По евро даже зафиксирован небольшой гэп. Такое открытие я связываю с утренними макроданными по Австралии и Китаю. Еще в пятницу под эти данные должна была начаться фиксация прибыли.

Веселая европейская сессия. Как и ожидал, медведи проверили на прочность уровень 79,39. Это произошло после выхода данных по Германии на фоне роста пары EURUSD и кросса EURGBP. В Германии индекс PPI зарегистрировал рост, как по месяцу, так и по годовому показателю. Индекс IFO вышел лучше ожиданий. Пробить поддержку не удалось, так как через 30 минут вышли сильные данные по розничным продажам в Великобритании. На этих данных развернулся вниз кросс EURGBP, и по евро с долларом сработала тормозная система.

Испанский аукцион прошел, а инвесторы не знают какой взять курс. На слухах, что Франции снизят кредитный рейтинг, индекс доллара вырос до 79,83, но быстро вернулся обратно. Ситуация на самом деле смешанная. По технике есть риски обвалить доллар США, так как валюты находятся у значимых уровней сопротивления, а индекс доллара у поддержки 79,39. Но если, посмотреть фондовый и долговой рынок, то там все указывает на рост доллара. Американские фондовые индексы второй день подряд закрываются снижением. Доходность 10-летних облигаций Испании и Италии растет. В четверг доходность 10-летних облигаций Испании выросла на 0.103 пунктов или на 1.77% до 5.925%, доходность итальянских 10-летних облигация выросла на 0.13200 пунктов или на 2.41% до 5.61%. Доходность по немецким облигациям снизилась на 1.63% до 1,692%. Доверие европейских потребителей снова ухудшилось.

Несмотря на коррекционный откат к 79,87, индекс доллара закрылся около линии Lb. Считаю, что рынок готов к обнародованию результатов испанского аукциона по размещению 2 летних и 10 летних облигаций. По итогам вторника доходность по 10 летним облигациям Испании выросла на 1,10% до 5,82%, итальянские бумаги выросли на 0,13% до 5,48%. В этих условиях наблюдался высокий спрос на немецкие облигации. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на 1,71% до 1,72%. Все это указывает на беспокойство инвесторов относительно ситуации в Испании и Италии. Банк Испании вчера заявил, что объем плохих кредитов в испанских банках достиг максимального уровня с 1994 года.