Австралийский доллар вошел в штопор после публикации очень слабых данных по потребительским ценам за 2-й квартал. Ожидания в отношении повышения ставки уменьшились. На вчерашней сессии доллар торговался разнонаправлено: первоначальное падение впоследствии было почти полностью компенсировано. В начале дня давление на валюту оказал прорыв технической поддержки по индексу доллара на уровне 82,0, скачок евро к новым циклическим максимумам, а также прорыв фунтом 200-дневной скользящей средней. Однако доллар совершил крутой разворот после появления данных, свидетельствовавших о повышении цен на жилье в США (индекс CaseShiller за месяц прибавил 0,47%, а за год 4,61% - оба показателя превзошли прогнозы), и индекс закрылся практически без изменения. Однако остальные отчеты были не такими впечатляющими.
Так, индекс потребительского доверия Conference Board зафиксировал 5-месячный минимум, что говорит о том, что американские потребители стали более осторожно относиться к занятости и доходам. Еженедельный индекс ABC также ослаб до уровня -48 со значения предыдущей недели -45. Индекс снижается четвертую неделю подряд, и до минимума 2010 года ему осталось всего 2 пункта. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда вышел лучше прогноза, но хуже, чем за предыдущий период.
Несмотря на целую порцию слабой статистики, рынки казначейских ценных бумаг сконцентрировались на ценах на жилье, в результате чего американская доходность повысилась. Этого было достаточно для стимулирования роста курса доллар/иены, и главной темой стало ослабление иены, равно как и другой валюты-убежища - швейцарского франка. Цена на золото продолжает падать в условиях закрытия длинных позиций по индексным биржевым фондам (ETF). В итоге желтый металл пробил долгосрочную линию поддержки тренда, построенную от октября 2008 года на уровне 1175. Цена на нефть также покинула отметку 79 долларов, что, в свою очередь, помогло курсу доллар/канадский доллар удержаться выше уровня 1,03, т.е. фактически сохранить техническую поддержку.
В Азии главным событием стала публикация отчета о потребительских ценах в Австралии за 2-й квартал, который вызвал бурную реакцию на рынке. Показатель оказался гораздо ниже прогноза (даже ниже предельных прогнозов аналитиков), и австралийский доллар сразу же рухнул вниз на 50 пунктов, а за последующие полчаса потерял еще 30 пунктов, остановившись ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 0,8963. Принимая во внимание то, что на последнем заседании РБА уделил особое внимание этому отчету, рынки процентных ставок тут же исключили любую вероятность повышения ставки на следующем заседании, а, возможно, и до конца этого года. При этом в краткосрочные свопы даже начала закладываться вероятность ПОНИЖЕНИЯ ставки на следующем заседании (3 августа). Также стоит отметить, что усеченное среднее значение РБА по индексу CPI также понизилось до 2,7% г/г, вернувшись в пределы целевого диапазона РБА 2-3%.
Остальные валюты вели себя в Азии относительно стабильно, хотя евро/иена откатилась от нью-йоркских максимумов, а фунт/доллар пострадал в результате фиксации прибыли. В Азии сейчас преобладают «медведи» по австралийскому доллару (что совершенно очевидно), поэтому на открытии торгов в Европе возможно «короткое сжатие», прежде чем падение продолжится.
В Европе запланирован выпуск отчетов по индексу CPI за июль в федеральных землях Германии, а также выступления членов Банка Англии. Больше данных на сегодня нет. На североамериканской сессии выйдут заказы на товары длительного пользования за июнь, а также «Бежевая книга» ФРС ближе к концу сессии.
