Торговые возможности по валютной паре: в этой идее рассматривается технический сигнал – отскок от трендовой лини. Курс USD/NOK отскочил от линии, которая проведена от 6,1720 (22.08.14) и 7,2885 (15.05.15). Тело пятничной свечи полностью перекрыло тело свечи за четверг. Похожая ситуация наблюдалась 18.09.2015. Это явно бычий сигнал (как 18.09.2015), поэтому следим за тем, как поведёт цена на нефть в понедельник.
Если нефть продолжит дешеветь, а доллар дорожать, то при падении цен на нефть до $32,40 – рост курса доллара вырастет до 8,61, при падении до $30,90/80 - до 8,7200.Сценарий на рост отменится при закрытии дневной свечи ниже 8,4420.
Предыстория
Последняя торговая идея по валютной паре USD/NOK выходила 12 октября. В момент публикации обзора цена находилась на уровне 8,0832. На дневном графике сформировался ШИП. Падение курса доллара остановилось около сильной поддержки. Мной ожидался отскок цены от зоны поддержки 8,0400-8,0650 до уровней 8,1895 и 8,32. По факту – цена отскочила, цели были достигнуты.
Текущая ситуация
За 2015 год норвежская крона ослабилась к американскому доллару на 18,29% или 13687 пунктов, до 8,8520. Норвегия стала жертвой "ценовой войны" за нефть. Нефть марки Brent подешевела на 33,60% до $37,71. Курс норвежкой кроны снизился меньше, чем упала цена на нефть, так как у Норвегии создан нефтяной фонд для латания дыр в бюджете. В фонде сейчас находится 807,66 млрд долларов США. Фонд также служит в качестве инструмента для управления финансовыми проблемами стареющего населения.
Государственный нефтяной фонд был создан в 1990 г. Первые транш в него поступил от правительства в 1996 г. Владелец фонда — министерство финансов, а реальный распорядитель — Инвестиционное управление Банка Норвегии (Bank Investment Management). В 2006 году Государственный нефтяной фонд был переименован в Государственный пенсионный фонд – Global.
С начала года норвежская крона укрепилась к доллару на 3,3%, до 8,5596. Снижение курса доллара против кроны вызвано его общей коррекцией по всему рынку после выхода серии слабой макроэкономической статистики в США и отскоком цены на Brent от $27,08.
В пятницу, 5 февраля, отчёт NFP вышел хуже ожиданий. Количество новых рабочих мест в США, занятых в несельскохозяйственной отрасли, за январь увеличилось на 151 тыс. при прогнозе 190 тыс. Показатель за ноябрь был пересмотрен второй раз в сторону повышения с 252 до 280 тыс. Первый раз он был повышен с 211 до 240 тыс. Расхождение в 12 тыс. За декабрь значение было пересмотрено в сторону снижения с 292 до 262 тыс. (минус 30 тыс) Общий итог пересмотра: -2 тыс.
Безработица в США в январе снизилась на 0,1%, до 4,9%. Индекс среднего почасового заработка составил 0,5% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение 0,0%). Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,7%. Эти показатели трейдеры использовали для закрытия коротких позиций по доллару.
Позднее вышел еженедельный отчёт компании Baker Hughes, который не дал упасть сильно нефтяным котировкам. Согласно данным, общее число буровых установок в США за последнюю неделю с 1 февраля по 5 февраля снизилось на 48 ед и составило 571 ед. В годовом выражении показатель снизился на 885 единиц. Число нефтяных буровых установок снизилось на 31 ед., до 467 ед. Число буровых для добычи газа сократилось на 17 ед., до 104 установок.
Что интересного в этой паре на текущий момент?
Цена на нефть незначительно снизилась после выхода отчёта по рынку труда в США. Доллар укрепился перед выходными днями по всему рынку. Обратите внимание, что курс USD/NOK отскочил от трендовой линии, которая проведена от 6,1720 (22.08.14) и 7,2885 (15.05.15). Тело пятничной свечи полностью перекрыло тело свечи за четверг. Похожая ситуация наблюдалась 18.09.2015. Это явно бычий сигнал, поэтому следим за тем, как поведёт цена на нефть в понедельник.
У меня по межрыночному анализу получается противоречивая картина. Если в понедельник котировки на Brent восстановятся до $35,80-36,00, то про рост пары USD/NOK можно забыть. В этом случае цена вернётся к 8,50 и перекроет пятничную свечу. При таком раскладе стоит ожидать пробой трендовой линии, потому что при прорыве Brent уровня 36,20, откроется цель $39. Этот уровень будет достигнут очень быстро при срабатывании защитных стопов. При ослаблении доллара в качестве цели рекомендую взять уровень 8,1850.
Если нефть продолжит дешеветь, а доллар дорожать, то тут события могут развиваться так. При падении цен на нефть до $32,40 – рост курса доллара вырастет до 8,61, при падении до $30,90/80 - до 8,7200.
Согласно последнему отчёту COT (Commitments of Traders) предоставленному Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ситуация на нефтяном рынке 50 на 50.
Крупные спекулянты (Non-Commercial) за неделю увеличили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 5.1 тыс. до 257.4 тыс. контрактов за счёт увеличения длинных позиций. Длинные позиции увеличились на 36,1 тыс., до 579,2 тыс. контрактов. Стоит отметить, что при росте цен на нефть крупные игроки открыли 30,9 тыс. коротких позиций. Их число теперь составляет 321,8 тыс. контрактов. Многие трейдеры поверили в окончание коррекции, хотя перевес покупателей пока незначительный по последней неделе.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions) открыли длинных позиций в 6,8 раз больше, чем коротких. Министр энергетики А. Новак своими заявлениями загнал нефтяные котировки на $36, что многие поверили их в дальнейший рост.
За неделю они увеличили длинные позиции на 6,331 тыс. до 109,8 тыс. Шорты увеличились на 3,6 тыс. до 97,2 тыс. Чистая длинная позиция составляет 12,6 тыс. против 7,2 тыс. неделей ранее.
Владислав Антонов
www.alpari.ru
