В понедельник большинство основных валют корректировались против американского доллара. Британский фунт в ходе европейских торгов покинул область ранее установленного минимума 1,6831 и при отсутствии важных экономических данных перешёл в наступление, достигнув внутридневного максимума 1,6902. Резкому росту британской валюты способствовал кросс-курс евро/фунт. Из-за давления со стороны кросс-курса пара евро/доллар в течение дня торговалась в диапазоне 25 пунктов, на уровне 1,3755.

Во вторник торги в Старом Свете открылись спокойно. До выхода европейской статистики курс евро/доллар подрос до отметки 1,3770. После публикации отчёта института ZEW пара достигла внутридневного минимума 1,3739, и к открытию американской сессии евро снизился до 1,3698. «Евробыки» пытались отыграть потери на данных по розничным продажам в США, но после неудачной попытки курс упал к 1,3688. Курс фунт/доллар следом скатился до 1,6812.

В среду в преддверии выхода данных по Германии и Британии курс евро/доллар откатился к отметке 1,3730, фунт/доллар к уровню 1,6873. После выхода данных по занятости фунт упал на 65 пунктов, до 1,6805. После публикации ежеквартального отчета Банка Англии и выступления Марка Карни курс фунт/доллар сорвал «бычьи» стопы ниже 1,6820 и провалился до уровня 1,6752.

В апреле в Британии число заявок на получение пособия по безработице сократилось на 25,1 тысяч против прогноза -30,0 тысяч и предыдущего значения -30,6 тысяч ранее. Показатель оказался ниже ожиданий, что вызвало падение фунта. Уровень безработицы в марте снизился на 0,1%, до 6,8%.

Курс евро/доллар из-за резкого роста кросс-курса евро/фунт в течение дня колебался вокруг 1,3710 в диапазоне 1,3697-1,3730. Рынок проигнорировал данные по Германии.

В четверг на торгах в Европе единая валюта ускорила темпы снижения по всем фронтам. На фоне падения кросса евро/фунт курс евро/доллар снизился на 67 пунктов, до 1,3647. Основная валютная пара проигнорировала отличные данные по Германии и упала до выхода отчётов по инфляции и ВВП в еврозоне. В I квартале ВВП в Германии оказался выше ожиданий, по Франции и еврозоне значения индексов ВВП оказались ниже. Апрельский индекс CPI совпал с прогнозом.

В начале американской сессии поддержку курсу доллара оказали отчёты по числу заявлений на пособие по безработице в США и индексу деловой активности в Нью-Йорке. Однако слабые данные промышленного производства в Штатах, которые вышли в 17:15 мск, перечеркнули весь рост доллара. Курс евро/доллар вернулся с минимума 1,3647 до 1,3731. Британец после падения к уровню 1,6731 восстановился до 1,6805.

В пятницу пары евро/доллар и фунт/доллар показали разнонаправленную динамику на фоне падения кросс-курса евро/фунт. Фунт/доллар достиг сопротивления 1,6828 и от максимума 1,6838 вернулся к 1,6809. Курс евро/доллар провёл день на линии lb и закрылся по 1,3693.

EUR-1H

После отскока от недельного минимума 1,3647 в пятницу курс евро/доллар торговался около балансовой линии lb. Пары евро/доллар и фунт/доллар из-за падения кросс-курса евро/фунт торговались между собой разнонаправленно.

В понедельник важных данных не запланировано. В Канаде выходной день. Флэт может затянуться до вторника. Если учитывать сигналы с дневного графика, то продажи евро выглядят сейчас неубедительно.

Я сравнил динамику последней недели с другими неделями за 13 лет. Искал не только высокую корреляцию пятидневки с понедельника по пятницу, но также волновую структуру и похожую амплитуду движения. Так вот, последняя неделя коррелирует с недельной динамикой (120 баров): 31.12.99 – 87,1%, 16.12.11 – 83,3% и 04.08.00 – 78,5%. Средний прогноз по ним получается – рост евро на этой неделе. Если взять зеркальную недельную динамику (перевёрнутое движение по вертикали), то нашлось две недели с корреляцией 87,3% (30.08.02) и 85,7% (25.10.13). По ним, на новой неделе получается умеренное снижение пары евро/доллар.

В итоге пришлось просмотреть другие паттерны: только одни пятницы (24 бара), четверг-пятница (48 баров) и месячную динамику (22 бара на дневном тайм-фрейме). Месячная динамика – это 22 торговых дня с последнего бара по отношению к другим года (период с 16 апреля по 16 мая 2014 года сравнивался с 16 апреля по 16 мая других годов).

На днях ситуация меня, как «медведя», пока не радует, потому что обнаруженные временные участки, которые имеют высокую корреляцию, сигнализируют по найденным паттернам отскок. Вы можете сами проверить два месяца 16.05.11 – 81,8% и 16.05.13 – 73%, которые указывают на отскок. Есть также один месяц, когда после трёхдневной коррекции началось новое девятидневное падение евро. Контрольное время – три дня до четверга.

Итак, если прогнозировать по пятничному движению понедельник, то получается такая картина: с открытия рынка рост до европейской сессии, потом падение до американской сессии и откат. Интересными пятницами мне показались 4.10.13 – 82,3%, 10.03.00 – 76,6% и 08.07.11 – 75,4%. По четвергу и пятнице получается падение евро к 1,3665 , только временные отрезки другие: 26.01.01 – 67,6%, 15.02.02 – 52,8 (корреляция низкая, поэтому не стоит доверять им).

EUR-D

Модель «двойная вершина» получила два подтверждения: первое – пробой трендовой линии. Второе подтверждение – падение ниже минимума 1,3672 от 4 апреля 2014 г.

В предыдущем ежедневном обзоре я написал, что в промежутке с 13 по 25 мая по евро ожидаются импульсивные движения с резкими откатами и предполагалось, что до 14 мая будет рост евро, до 19 мая – падение, до 25-го – рост, до 16 июля – падение. 12 мая курс евро флэтовал, а 13 мая тронулся вниз без откатов. С понедельника должен начаться рост до 25 мая. Это подтверждается и по месячным паттернам.

Привожу два интервала, которые имеют высокую корреляцию. Интервал 16.04.14 – 16.05.14 коррелирует с 16.04.11 – 16.05.11 на 81,8%, и с 16.04.13 – 16.05.13 на 73%. В обоих вариантах в мае месяце наблюдался отскок на 16-21 день. При таком росте модель «двойная вершина» отменится. Я допускаю трёхдневный откат, не выше 1,3780. Но если пара евро/доллар пойдеёт выше, то тогда «евробыки» погонят курс к 1,39-1,3920. Прогноз пока не меняется, ожидается падение к 1,3530-1,3520. Стохастик своим разворотом указывает на частичную фиксацию прибыли по коротким позициям.

EUR-W

Курс евро/доллар на минувшей неделе снижался до 1,3647. В последнем еженедельном обзоре я писал, что после пробоя 1,3680 откроется дорога на 1,3480. Курс евро пробил значимые уровни, теперь остаётся ждать, когда разгрузятся дневные индикаторы, чтобы продолжить падать к 1,3520 и далее к 1,3480.

GBP-1H

В пятницу курс фунт/доллар при сильной поддержке кросс-курса евро/фунт поднялся до 1,6838. Я допускал рост до сопротивления 1,6828. Фунт закрыл неделю на уровне 1,6809. Предполагалось, что продавцы успеют вернуться к линии lb, но вышла промашка со временем из-за поведения кросса. Теперь похоже, что «медведи» дожмут «быков» и в понедельник сходят к 1,6791.

В разделе по евро я подробно расписал, с каким окном искал корреляцию на часах и днях. Для британца сделал аналогичный анализ. На понедельник получилась похожая модель, как по евро/доллару, но на днях тоже присутствуют риски отбиться от 1,6731.

Итак, на понедельник есть сопротивление 1,6828, там же проходит трендовая линия. Думаю, на европейской сессии цена вернется к 1,6828, и затем начнётся падение к 1,6773. Если «быки» пройдут пятничный максимум 1,6838, то не пытайтесь ловить хай. Фунт себя чувствует лучше, чем евро, поэтому на общем фоне падения доллара рост фунта будет сильнее. Неплохо бы до четверга простоять на текущем уровне. За это время дневной стохастик и AC разгрузятся,и можно по новой шортить британский фунт.

GBP-D

Прогноза на днях не меняю. Трендовая линия пробита. Пробой уровня 1,68 усилил давление на фунт, но пара не прошла 1,6730. Фунт отскочил от 1,6731. Если пара поднимется выше 1,6880, зафиксируется ложный пробой трендовой линии. Идеально бы сейчас три дня постоять под уровнем 1,6830. Это позволит дневным индикаторам разгрузиться. Достаточно будет возвращения осциллятора стохастик в зону продаж, и можно будет шортить фунт.

GBP-W

В предыдущем обзоре я рассмотрел пробой линии и падение пары фунт/доллар с целью 1,6555. На минувшей неделе трендовая линия была пробита, и фунт снижался до 1,6731. На эту неделю всё оставляю без изменения, цель – 1,6555.