В пятницу 07.12.2012. после публикации сильных данных по рынку труда в США курс евро/доллар и фунт/доллар обновили свои минимумы. Резкий отскок золота от $1684,25 и укрепление канадского доллара против доллара США потянули за собой другие валюты. Когда ростом открылся американский фондовый рынок, евробыки перед выходными днями активно закрывали короткие позиции. С минимума $1,2876 евро восстановилась до $1,2951.
В понедельник пара евро/доллар открылась медвежьим гэпом по $1.2889 против $1.2926 (закрытие 07.12.12). Это была реакция трейдеров на заявление Марио Монти об отставке. Монти уйдет, когда будет принят бюджет на 2013 год. Утренние слабые данные по торговому балансу из Китая нивелировали положительные воскресные данные по розничным продажам и промышленным заказам.
После непродолжительной консолидации на европейской сессии народ начал скидывать американский доллар. Фунт при поддержке кросса EURGBP достиг отметки $1,6096, евро/доллар вернулся к $1,2935.
Во вторник единая валюта благодаря позитивной статистике из Германии и успешному испанскому аукциону вернулась к $1.3000. Греция сумела выкупить свои облигации на сумму €30 млрд. Позитива было достаточно, чтобы на время забыть о Марио Драги и отставке Марио Монти.
Несмотря на рост кросса EURGBP, фунт/доллар достиг уровня $1,6120. Британец укрепился на фоне ожиданий, что ФРС США по итогам двухдневного заседания сегодня объявит о новой программе по смягчению денежно-кредитной политики в рамках окончания программы «Операция Твист».
В среду падение доллара продолжилось. Несмотря на слабый индекс промышленного производства евро/доллар обновил максимум на 1,3030. GBPUSD за счет кроссов достиг уровня 1,6146. До оглашения решения ФРС США рынок перешел в коррекционную фазу, а после того, как Федеральная резервная система США объявила о новой программе покупки активов, все сорвались выше. Евро/доллар вернулся к 31 фигуре, фунт укрепился до 1,6170.
ФРС продолжит покупать ипотечные ценные бумаги в размере $40 млрд. в месяц и вместо "операции Твист", начнет еще покупать на $45 млрд. долгосрочные казначейские облигации. Фед также указал на уровни безработицы и инфляции, при достижении которых возможно повышение ставки. Это снижение уровня безработицы к 6,5% и рост инфляции выше 2,5%.
После заседания Феда евробыки в четверг предприняли попытку пройти 1,31. Попытка оказалась неудачной. Резкое укрепление франка по всему рынку после заседания ШНБ привело к снижению европейской валюты.
В ходе заседания ШНБ оставил ставку на уровне 0-0,25% и сохранил привязку CHF к евро на уровне 1.20. ЦБ ожидает в 2013 году рост экономики 1,-1,5%, а также снижение инфляции до 0,1%.
С максимума 1,3099 курс евро снизился до 1,3049. Падение остановилось у трендовой линии на уровне 23,6% от роста 1,2876-1,3096. За счет кросса EURGBP евробыкам удалось вернуться к 1,3099. Кроссы EURGBP и EURJPY помогли евробыкам, но не GBP.
До закрытия европейской сессии фунт/доллар двигался по основному сценарию. Покой быков нарушило рейтинговое агентство S&P, которое подтвердило рейтинг Британии на уровне AAA, но понизил прогноз. На фоне резкого роста кросса EURGBP курс GBPUSD снизился до 1,6084.
В пятницу на слабых данных из Японии и сильных из Китая, евро/йена обновила максимум. Курс EURUSD опять приблизился к 31 фигуре. Фунт восстановился до 1,6142 (61,8% от 1,6170-1,60845).
С открытия европейской сессии продажи доллара усилились. Курс EURUSD обновил недельный максимум на 1,3118. Фунт/доллар вырос до 1,6142. Рост остановился на фоне фиксации прибыли от коротких позиций по доллару. С максимума 1,3118 евро/доллар снизился до 1,3067. Вот здесь и началась суета. Резкое снижение евро против доллара уже не давало никаких шансов на обновление максимума и резкий рост евро к 1,3172. На американской сессии доллар обвалили, а кто виновник читаем ниже.
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
В пятницу на европейской сессии евро/доллар с максимума $1,3118 снизился до $1,3067. Я ожидал, что фиксинг начнется на американской сессии, так как закрытие индекса DJI в четверг указывало на дальнейшее падение фондовых индексов. Возможно, быков на ранний фиксинг спровоцировал премьер-министр Испании М.Рахой, который заявил, что правительство обратится за помощью к ЕЦБ лишь в том случае, если она будет необходима. А на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг бюджетного обрыва в США перед выходными уже не ожидал увидеть по EURUSD новый максимум. Что же вызвало резкий рост евро против доллара США?
Я пересмотрел все графики по основным парам, кроссам и индексам. И вот к чему пришел. Считаю, что спусковым крючком к росту евро стало падение канадского доллара по всему рынку после выхода слабого отчета по производственному сектору. Посмотрите на кроссы EURCAD, GBPCAD, а также на основную пару USDCAD (терминальное время 17:00). Доллар вырос против канадского доллара, но сдал против других валют. Новость вышла в 17:30 мск. вместе с новостями по США. Поставки в секторе обрабатывающей промышленности Канады снизились на 1,4% в октябре против 0,0% в сентябре.
Если бы канадец по итогам дня не ослабился, я бы думал, что евро и другие валюты укрепились против доллара на фоне сильного отчета по промышленному производству в США. Обратите внимание и на то, что индекс DJI как и ожидал, закрылся в красной зоне. Канадец через кроссы спустил с цепи охотников за стопами. Уверен, что курс евро/доллар перед выходными поднялся за счет срабатывания защитных стопов и кроссов.
Что ожидать от евро в понедельник. Понедельник для меня флэтовый, но вот азиатская сессия, скорее всего, будет горячей. В Японии в воскресенье начались внеочередные выборы в нижнюю палату парламента Японии. Результаты пока неизвестны. Если победит Синдзо Абэ, то кросс EURJPY продолжит рост, а евро получит поддержку в других парах.
Есть еще один положительный фактор для евро, который может повлиять на открытие рынка. Спикер палаты представителей Джон Бонэр в субботу вечером согласился на отмену налоговых льгот для миллионеров. Он согласился на отмену льгот с условием: "если Барак Обама пойдет на существенные сокращения ряда бюджетных статей и выплат из бюджета". Все идет к тому, что фискального обрыва в США не будет.
На понедельник сделал два сценария. По основному с открытия ожидаю рост евро и затем угасание восходящего импульса. Жду увидеть откат к 1,3150/45. Так как пара евро/доллар на дневном графике пробила важное сопротивление и недельную трендовую линию, то могут пилообразной моделью пойти к 1,32. Дневной и недельный CCI находится в зоне выше +100, что указывает на возможный сильный рост евро. По дневному и недельному прогнозу у меня сейчас цель 1,3440/50.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
Евробыки отбились от линии Lb и в пятницу пробили сопротивление. В настоящее время пара достигла уровня 38,2%. Осталось пройти максимум 1,3170 от 17.09.12 и дорога открыта до 1,3440/50. Дневной и недельный прогноз поддерживают друг друга, а я рост евро по времени ожидаю до 23.12.12. Об этом я писал не один раз. Жду рождественское ралли до 1,3450. ССI на днях и неделях находится в зоне выше +100. Созданы все условия для ускорения.
Рис.3 Недельный график EURUSD
Признаков к развороту нет. На минувшей неделе пробили трендовую линию. Осталось закрепиться за 1,3170 (максимум от 17.09.12). Цена движется по прогнозу. Все оставляю как есть. Ближайшая цель 1,3440/50. Критический уровень для евробыков остается на уровне 1,2770.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
В пятницу курс фунт/доллар обновил недельный максимум. В комментариях к часовому графику евро я написал, что виновников такого чуда является канадский доллар, который по итогам торгов на новостях закрылся в красной зоне. Фунт вырос следом за парой евро/доллар, когда та собрала стопы выше отметки 1,3125.
Учитывая, что Джон Бонэр в субботу вечером согласился на отмену налоговых льгот для миллионеров, а евро пробила недельную трендовую линию, есть основания ожидать дальнейшего роста GBPUSD к 1,64. Для свободного роста фунту надо пройти 1,6260. На понедельник я ожидаю флэт в течение дня, но не стоит исключать, что на фоне коррекции кросса EURGBP возможен рост до 1,6230.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
Быки приблизились к важному сопротивлению 1,6260. Чтобы продолжить рост до 1,6437, его надо проходить. Ближайшие цели для покупателей 1,6437 и 1,6545. Поддержка сдвинулась 1,5920 на 1,5930.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
Стохастик вверх, CCI смотрит вверх. Учитывая, что по евро/доллару Дневной и недельный CCI находится в зоне выше +100, то по фунту стоит ожидать дальнейшего роста. Пора выходить из диапазона.
