Евро/доллар закрывает неделю ростом, фунт/доллар к цене закрытия прошлой неделе практически не изменился. Укрепление единой валюты началось в четверг (04.04.13) после выступления главы М. Драги. Ключевым событием 04.04.13 стало решение Банка Японии. По результатам двухдневного заседания Банк Японии объявил о программе по ежемесячному выкупу облигаций на сумму в 7 триллионов йен против ожидавшихся 5.2 триллионов йен. В пятницу (05.04.13) после выхода слабого NFP (Non-Farm Payrolls) ослабление американского доллара продолжилось. Курс евро/доллар остановился в зоне зашкала на уровне $1.3039. Фунт/доллар достиг отметки $1.5363. В понедельник единая валюта открылась по $1.2972. Восстановиться ей помогли два кросса-курса EURJPY и EURAUD. В кроссе с йеной евро продолжали выкупать после решения Банка Японии направленного на раскрутку инфляции до 2%, а в паре EURAUD евро покупали после выхода слабой статистики из Австралии.

С открытия европейской сессии курс евро/доллар снижался до отметки $1.2968. При поддержке кросс-курса EURGBP пара отбилась от $1.2968. Рост евро стартовал на данных по промпроизводству в Германии, которые оказались лучше прогноза и предыдущего значения. Проведенные аукционы в Германии и Франции закрепили восходящее движение. Пара евро/доллар за счет кроссов EURGBP и EURJPY удержалась выше отметки $1.30.

В кроссе EURGBP трейдеры обратили внимание на евро. После выхода положительных данных по промышленному производству в Германии усилился рост EURUSD, соответственно британский фунт оказался под давлением.

В целом понедельник получился коррекционным, а за счет кросс-курсов колебания по основным парам получились разнонаправленные. По итогам дня единая валюта незначительно укрепилась, курс GBPUSD снизился до $1.5293.

Во вторник в Азии йена продолжила снижение на фоне масштабного стимулирования со стороны Банка Японии. Японская иена ослабилась на комментариях министра финансов Японии Асо о том, что курс йены еще является высоким и в настоящий момент лишь корректируется. В паре евро/доллар по коротким позициям сработали защитные стоп приказы, на которых рост усилился до $1.3067. Фунт/доллар слабо отреагировал на заявления Асо.

С максимума $1.3067 курс евро/доллар за семь часов снизился до отметки $1.3004. После выхода данных по Британии, которые оказались лучше прогнозных значений, следом за фунтом евро потянулась вверх. Курс GBPUSD восстановился до $1.5324. Показатели оказались лучше прогнозных значений.

На американской сессии курс GBPUSD следом за евро обновил максимум на $1.5341. Трейдеры закрывали длинные позиции по доллару. По итогам дня курс евро/доллар обновил максимум на $1.3102.

В среду на фоне роста кроссов по йене курс евро/доллар обновил максимум на $1.3121. Как только EUR/JPY забуксовал, рост евро против доллара остановился. На американской сессии евро снизилась до уровня $1.3052. Сворачивание длинных позиций по евро началось после того, как раньше времени были опубликованы протоколы FOMC.

ФРС приняла решение обнародовать протокол мартовского заседания раньше, поскольку текст протокола был случайно разослан нескольким людям, включая сотрудников Конгресса и отраслевых организаций. По итогам встречи ФРС решила сохранить объем QE3 на прежнем уровне и скупать бонды на 85 млрд долл. в месяц. Британский фунт в среду флэтовал в течение дня выше линии lb.

В четверг на азиатской сессии рынок торговался в узком диапазоне. На европейской сессии следом за NZDUSD и AUDUSD курс EURUSD обновил максимум на $1.3137, курс GBPUSD достиг уровня $1.5411. Стерлинг сохранял позитивный настрой до закрытия европейской сессии. Новозеландский доллар вырос до 20-месячного максимума на фоне заявления министра финансов Н. Зеландии Билла Инглиша.

С максимума $1.3137 курс евро/доллар на сильных данных из США откатился к $1.3084. Когда фондовые индексы открылись ростом и обновили исторические максимумы, курс евро/доллар с другими основными парами вернулись к своим максимумам. Поддержку американскому фондовому рынку оказала статистика по рынку труда в США. Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице снизились существеннее прогнозов.

В пятницу на азиатской сессии основные пары торговались в узком диапазоне. На европейской сессии евро откатилась к трендовой линии и провалилась под $1.3080. Есть несколько причин, на которых пробили трендовую линию и упали до $1.3040. Слабый годовой показатель по промпроизводсту Еврозоны, закрытие длинных позций в кроссах после выступления Куроды и неправильное толкование обращения Кипра за помощью.

Министерство финансов Кипра опровергло сообщения о том, что президент страны попросит дополнительную помощь у Европейского союза. Он имел в виду техническую и структурную поддержку. По итогам пятницы курс евро/доллар восстановился до уровня открытия, британец закрылся снижением.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В пятницу на слухах, что Кипр обратился за финансовой помощью, курс евро/доллар снизился до $1.3036. Власти Кипра опровергли слухи, и по евро/доллару началось умеренное восстановление. По итогам дня евро/доллар закрылся на уровне $1.3110. Перекрыв рост четверга, и принизив минимум $1.3043, появился сигнал к более глубокой коррекции. За счет кросс-курсов основные пары показали разнонаправленную динамику. Евро вытащили евро/AUD, EURGBP и EURCAD. В течение недели евро отбивался от 45 градуса и обновлял минимуму. В пятницу откат составил 67 градусов. Что ожидать от новой недели?

Согласно отчету COT, за отчетный период с 03.04.13 по 09.04.13 все группы трейдеров сократили длинные и короткие позиции. Открытый интерес снизился на -38985 (-12,87%). Резкий рост евро наблюдался в четверг и пятницу. На этом росте трейдеры сворачивали короткие позиции по евро, а кто не хотел сам выходить, с рынка выкидывали по защитным стопам. Больше всех сократили позиции крупные спекулянты.

Медвежий тренд дал трещину. Техническая картина на дневном и недельном графике сильно изменилась, но если отталкиваться от ценовой модели тех дней, что не вошли в этот отчет, я бы сказал, вялый рост последних дней может спровоцировать быков на частичный фиксинг. В кроссах по йене начался откат (-2,5 фигуры). Золото на разговорах, что Кипру придется продавать золото, рухнуло в пятницу на 80 долларов до $1485,75. Известно лишь одно, что решение о продажах будет принимать ЦБ Кипра. Хоть власти Кипра опровергли слухи о возможной распродаже золотого запаса, на рынке ходят разговоры о готовящихся продажах общей стоимостью €400 млн.

В предыдущем еженедельном обзоре я говорил, что если рост продолжится, что коррекция может затянуться до 24-26.04. Пока все к этому и идет. На дневном графике пара откатилась к линии lb. До $1.2950 пара может откатиться. 135-й градус от $1.3137 проходит через $1.2966. Чем больше цена будет находиться выше $1.30, тем выше вероятность, что единая валюта пойдет к $1.3250. На понедельник рассматриваю откат к 1.3050.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

За последнюю неделю курс евро/доллар повышался до $1.3137. Есть шипообразная модель, но опять же пока разворота нет. Смотрите левую сторону от 1,3710. В качестве сопротивления выступает вершина 1,3170. Если коррекция по времени затянется, то сформируется правая сторона и на недельном графике получится голова-плечи внутри коррекционной модели. При таком раскладе цена может быстро вернуться к 1,2750. А может при откате до 1,2950, затем сходить на 1,3170. Дневные индикаторы находятся в зоне продаж. Недельные индикаторы указывают на дальнейший рост единой валюты. Между дневным и недельным графиком есть противоречия, а это значит, новая неделя закроется либо падением, либо закроется без изменений.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Из предыдущего обзора: «…Если коррекция усилится, то в качестве первой цели рассматриваю 1,3170. По времени коррекционная модель может затянуться до 26-29.04. После чего жду новую волну продаж евро. CCI еще находится в зоне ниже -100, это значит, что среднесрочные трейдеры еще не выходили из коротких позиций. И согласно отчету COT, крупные спекулянты нарастили шорты, а хеджеры увеличили длинные позиции. Т.е. пробой трендовой линии на дневном графике может оказаться ложным…»

Пробой трендовой линии на днях был не ложным. CCI пересек снизу вверх -100. Все группы трейдеров сократили длинные и короткие позиции. Открытый интерес снизился на -38985 (-12,87%). Но при этом надо отметить, что при росте евро больше всех было сокращено длинных позиций, а не коротких. Так что ситуация остается неопределенной.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

В пятницу кроссы по фунту были на стороне продавцов. С максимума $1.5410 курс GBPUSD откатился к 45-му градусу и остановился на трендовой линии. На понедельник я ожидаю в первой половине дня рост до 1,5380 и затем ближе к открытию американской сессии падение до 67-го градуса.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

На текущий момент максимум по коррекционному росту зафиксирован на отметке 1.5411. Укрепление фунта замедлилось. Цена отбилась от верхней границы канала. Продавцы почти полностью перекрыли рост четверга. На понедельник поддержка проходила через отметку 1,5090, сейчас проходит через 1,5165. Стохастик находится в зоне продаж. Между индикатором АС и ценой есть дивергенция, которая указывает на то, что на индикаторе АО в понедельник появится красный столбик, который даст сигнал на продажу фунту.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

На дневном графике индикаторы уже сигнализируют о продажах фунта, на недельном графике смешанная картина. Стохастик достиг зоны продаж. АС находится в нейтральной зоне. Можно сказать, что готов встать на любую сторону. АО пока зеленый и движется вверх. На недельном тайм-фрейме ситуация не сильно изменилась. Если последуют продажи по дневным сигналам, то может возобновиться новое падение.