Для единой валюты неделя завершилась в положительной зоне, для фунта практически без изменений. Из-за слабой статистики из Китая и Австралии сильнее всех пострадал австралийский доллар. В понедельник валютный рынок открылся ростом по доллару, однако это не помешало евро/доллару закрыться повышением против доллара и британского фунта. Рынок отреагировал покупками доллара на китайский производственный индекс, который вышел в субботу и составил 47.9 против 47,8. А на азиатской сессии национальным бюро статистики был опубликован индекс деловой активности в промышленности Китая, который составил 49,8 против 49,2 месяцем ранее. Трейдеры восприняли рост показателей негативно, поскольку оба не превысили отметку в 50 пунктов. Да и по Австралии индекс деловой активности в производственном секторе от AIG с 45,3 снизился до 44,1.

С минимума 1,2803 курс евро/доллар быстро вернулся к балансовой линии Lb, поскольку европейская статистика оказалась лучше британской, и кросс курс EURGBP заключил союз с евробыками. На американской сессии укрепление евро продолжилось, и на сильном ISM единая валюта протестировала 1,2938.

ISM в производственном секторе превзошел прогноз и спровоцировал новую волну интереса к риску. Выступление Б.Бернанке осталось без внимания. Курс GBPUSD вырос до 1,6174 и затем стабилизировался на уровне 1,6131.

Во вторник в 8:30 мск РБА огласил решение. Было принято решение срезать основную процентную ставку на 0.25% до уровня 3.25%. На фоне снижения ставки AUDUSD упал на 700 пунктов. Курс евро/доллар за счет кросса EURAUD вырос до 1,2917. После снижения на отчетах по PMI Британии и PPI еврозоны пары евро/доллар и фунт/доллар вернулись к внутридневным максимумам. При поддержке кроссов EURGBP и EURAUD курс евро/доллар достиг отметки 1,2966. Фунт/доллар находился под давлением до закрытия европейской сессии. Как только кросс EURGBP развернулся вниз, последовал выстрел к 1,6186.

В среду после падения к 1,2876 курс евро/доллар на смешанных данных вырос до отметки 1,2936. Активность в секторах услуг выросла в Еврозоне и Италии, и незначительно снизилась во Франции, Германии и Испании. Розничные продажи в Еврозоне выросли, минус в годовом показателе сократился. Торговля велась в ценовом диапазоне понедельника и вторника. На фоне роста кросса EURGBP фунт торговался с понижением и ближе закрытию торговой сессии снизился до 1,6066.

В четверг до 15:00 мск. рынок флэтовал. ЕЦБ с Банком Англии оставили процентные ставки без изменения. М.Драги в 16:30 мск заявил, что ждет обращения стран за помощью и готовы запустить программу по покупке государственных облигаций, чем подтолкнул евро/доллар к максимуму 1,3031. Что касается протоколов ФРС США, то на них уже не реагировали, рынок перешел в коррекционную фазу. Фунт/доллар укрепил свои позиции до 1,6201.

В пятницу до 16:30 мск пары EURUSD и GBPUSD торговались в узких диапазонах. Согласно отчету, количество рабочих мест в США за сентябрь составило +114K. Прогноз находился в диапазоне между 111к и 120к. Предыдущее значение пересмотрели в сторону повышения с +96K до +142K. Безработица в США в сентябре снизилась с 8,1% до 7.8%. Как вели себя валюты после 16:30 мск.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

Как и ожидалось, рынок до 16:30 мск. торговался в узком диапазоне. Утром в сессионном обзоре я написал, что есть нехорошее предчувствие, что в 16:30 мск пройдет не все гладко, как по прогнозам. Так и получилось, хорошие данные по рынку труда в США ввели трейдеров в ступор. Сам показатель вышел в диапазоне прогнозных значений, но пересмотрели предыдущий показатель на +46к и уровень безработицы снизился на 0,3%. Именно пересмотр рабочих мест в сторону увеличения и снижение уровня безработицы ввели трейдеров в ступор.

После запуска QE3 доллар ослаблялся. Сроков по программе не обозначили. Известно было лишь, что программа будет длиться пока не придет в норму рынок труда. При появлении улучшений, трейдеры растерялись и не знали что делать. На отчет NFP золото отреагировало резким падением на 18 долларов и ограничило рост других валют. В итоге все валюты встали как вкопанные, и стояли до тех пор, пока не закроется час. Благодаря позитивной макростатистике из США фондовые рынки открылись с повышением. Склонность к риску выросла, но укрепиться против доллара удалось только евро и швейцарскому франку. Австралийский доллар вообще обновил недельный минимум.

После такой реакции на пейролс, на понедельник ожидаю откат к 1,2975, а во вторник, скорее всего, пойдем ниже. В понедельник в Австралии выходной день, но будет выступать глава РБА и 6:30 мск и 7:00 мск. опубликуют статистику из Китая. Думаю, негатив из Австралии и Китая в паре AUDUSD уже учли, но евро утром останется под давлением.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

Евро отскочила вверх от поддержки, но общая ситуация пока не очень благоприятная для дальнейшего роста. От максимума 1,3770 ожидаю формирование W образной модели. Падение ниже 1,28 отменит сценарий на рост и останется один на снижение к 1,22. А если смотреть недельный прогноз, то критический уровень для быков является 1,2700/30. В итоге получается, что в зоне между 1,27-1,28 стоит ожидать высокой волатильности. Что касается дневных индикаторов, то они смотрят вверх, при этом противоречат недельным индикаторам, поскольку быки долго собирались с наступлением.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Несмотря на сигнал стохастика к продажам евро, на этой неделе евро против доллара и фунта закрылась ростом. А вот на этой неделе уже можно ожидать серьезного падения, поскольку сверху вниз CCI пересек +100. По прогнозу поддержка находится на уровне 1,2730. При падении ниже отметки 1,2730 отменится прогноз и откроется дорога к 1,2505 и далее уже на 1,22.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

В пятницу после пейролса фунт укрепился до 1,6216. Кросс EURGBP резким ростом вынудил быков перед выходными днями покинуть длинные позиции. К закрытию дня с максимума 1,6216 курс GBPUSD вернулся к линии Lb. В понедельник в Австралии выходной день. Также утром выходят данные из Китая. Скорее всего, рынок откроется снижением по фунту, но думаю, оно не будет сильным. А если смотреть на дневной график, то при падении ниже уровня 1,6060 усилится давление на фунт и откроется цель 1,5920/50.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

В прошлом обзоре я писал, что критическая область для быков находится на уровне 1,6095, и при падении ниже указанного уровня отменится основной сценарий. На этой неделе минимум фиксировался на уровне 1,6066. Прогноз отменился, но пока цена находится выше 1,61, еще есть низкая вероятность подняться до 1,6420. Дневные индикаторы сигнализируют о росте фунта, а недельные о снижении. Между старшими тайм-фреймами есть противоречия, как собственно и по паре евро/доллар, а это значит, на этой неделе если дневные индикаторы развернуться вниз, то падение будет сильным. Будьте готовы к такому развитию событий.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Прогнозы не корректирую. Сигнал на продажу по стохастику закрепился. CCI сверху вниз пересекает +100. В настоящий момент значение CCI составляет 99,29. Если новая неделя закроется ростом по фунту, то будет ложное пересечение. Походу быки упустили свою удачу.