ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
- На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений (диапазон: 1,3123 - 1,3601).
- Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3344 (1,3900) – 1,3433 (1,2800).
- Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3371.
- Низкая активность покупателей.
- Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3450 - 1,3500.
- Ближайшие целевые отметки - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Торговля ведется в районе отметки 1,3350. Диапазон неопределенности расширен. Более вероятна торовля внутри него. С точки зрения понижательных рисков важна отметка 1,3228. По итогам пятницы усилены Put-уровни 1,32 - 1,29 - 1,26, что говорит о сохранении сильного понижательного давления. С другой стороны, поход к уровню 1,37 (и, возможно, выше) реален. Пара продолжает находиться в состоянии "принятия решения": либо пробить сопротивление в виде 61,8%-ого уровня Фибоначчи к ранее многократно указываемому восстановительному тренду 2008 – 2009 гг. и направиться к страйкам 1,37 - 1,40, либо упасть в диапазон 1,30 - 1,25. Напомним, что завершился срок экспирации декабрьских опционных контрактов, и в настоящее время уже актуальны январские контракты.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
На сегодня лучше оставаться вне рынка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 06.12.11):
Внимание следует обратить на огромные объемы (выше исторического максимума) длинных позиций коммерческих игроков по EUR, которые хеджируют короткие позиции спекулянтов. Данные объемы сравнимы с объемами, которые регистрировались во второй половине мая – начале июня 2010 г. Напомним, что 07.06.2010 пара в ходе «кризиса EUR» достигла минимума и развернулась на фоне экспирации опционных и фьючерсных контрактов, а также на фоне действий ФРС США по предоставлению долларовой ликвидности. Далее важно, что текущие объемы спекулятивных длинных позиций по EUR минимальны по историческим меркам и сравнимы разве что с ситуацией октября 2008 г., когда USD начал демонстрировать ослабление после пика кризиса ликвидности. Недавние действия Центробанков не нашли отражения в диаграммах. Можно предположить возможность резких движений в привязке к очередному заседанию FOMC.

Инструкция по использованию диаграмм: http://forex2.info/?q=node/7500

Кликните на График для Увеличения