Я не дождался шоу, уснул. В целом по основным парам ожидания до 22:15 мск оправдались. Только вот волатильность после закрытия европейской сессии заметно выросла. Спекулянты индекс доллара столкнули к уровню 76,79.
В 22:15 мск. ФРС оставила ключевую процентную ставку без изменения - в диапазоне от 0 до 0,25%. Это решение совпало с прогнозами, но не все поняли, почему последовал резкий рост доллара? ФРС США заявила, что голосованием 7 против 3 решили проводить операции “Твист”. План, похожий на программу 1961 года.
Согласно плану, ФРС намерена к середине 2012 года продать облигации Казначейства на сумму $400 млрд. со сроками погашения до трех лет и выкупить на такую же сумму облигаций со сроками погашения через 6-30 лет. Данная программа нацелена на понижение долгосрочных процентных ставок и дальнейшее облегчение финансовых условий в экономике.

Кроме того, ФРС объявила о дополнительных мерах поддержки ипотечного рынка. Теперь Федеральный резерв будет реинвестировать поступления от истекающих облигаций, обеспеченных ипотекой, в новые ипотечные облигации, тогда как ранее эти поступления направлялись на покупку казначейских облигаций. После решения доходность по 30y упала на 2,27% до 2,92%, 10y на 2,57 до 1.81%, 2y подскочили на 20% до 0.1963%.

Рынки негативно отреагировали на решение ФРС, так как посчитали, что "операция твист" приведет к сокращению прибыли банков и нанесет ущерб банковскому сектору страны. Еще до оглашения решения, американские фондовые индексы ушли в отрицательную область, так как рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг Bank of America Corporation's (BofA) на две ступени – до "Baa1" с "A2", и долгосрочные депозитные рейтинги Bank of America N.A. - до "A2" с "Aa3".

Агентство снизило рейтинг другого крупного американского банка Wells Fargo. Его долгосрочный рейтинг был понижен с А1 до А2. Прогноз по рейтингу также "негативный". На этом фоне акции финансовых компаний по итогам торгового дня снизились на 7,5% и 3,9% соответственно. Не удержались в "зеленой" зоне и акции других компаний банковского сектора. Котировки Citigroup снизились на 5,2%, Morgan Stanley - на 8,6%, а Goldman Sachs - на 4,6%.

Биржи Азии с открытием торгов ушли в минус следом за американскими индексами. Сегодня стали известно, что рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинги семи итальянских банков. Как сообщили представители агентства, причина такого решения в риске, связанном с понижение рейтинга Италии. Рейтинги понизили следующим банкам: Mediobanca SpA, Intesa Sanpaolo SpA, Findomestic Banca SpA, Banca IMI SpA, Banca Nazionale del Lavoro SpA, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA и Cassa di Risparmio in Bologna SpA.

Я ожидаю дальнейший рост доллара, но есть сомнения, что будут расти сразу с открытием Европы, так как значение индекса DXY торгуется у линии U3 и часовые индикаторы перегружены. Могут уйти вверх через откат, но в любом случае ожидаю на четверг рост доллара.