В понедельник валютный рынок открылся по доллару гэпом вниз. Американский доллар продавали на фоне опубликованной статьи в газете La Stampa, что МВФ для Италии готовит кредит от 400 до 600 млрд. евро. Позднее, представители Международного валютного фонда опровергли слухи о переговорах с Италией по поводу финансовой помощи. Тем не менее, утку схавали, и открытие торгов с разрывами, изменило баланс между участниками рынка. На европейской сессии на долговой рынок вышел ЕЦБ и агрессивно скупал облигации стран PIIGS. На момент написания обзора по европейской сессии, итальянские 2-х летние облигации снизились на -6,09% до 7,197%, 5-ти летние снизились на 4,366% до 7,402%,10-ти летние упали на 2,509% до 7,079%, и 30-ти летние до 1,819% до 7,125%. А вот как они закрылись: Итальянские 2-х летние облигации снизились до 7,107%, 5-ти летние снизились до 7,532% ,10-ти летние упали до 7,233%, и 30-ти летние до 7,148%. Видим, что 2-х летние еще снизились, все остальные выросли.

Дополнительное давление на доллар оказывали своим ростом биржевые индексы. Европейские фондовые индексы продемонстрировали к концу торгов понедельника резкий рост на фоне предположений о возможном запуске новой программы стимулирования американской экономики ФРС США. Рост индексов составил от 2,35% до 5,46%.

По неофициальным данным, ФРС США готовит новую программу стимулирования национальной экономики за счет выкупа ипотечных облигаций. Также склонность к риску выросла из-за новости, что рост объема предрождественских продаж в США, стартовавших в минувшую пятницу, оказался выше прошлогоднего показателя на 16%.

Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник снизило долгосрочный прогноз по суверенному долговому рейтингу США до "негативного", но оставило его на уровне "ААА". Ухудшение прогноза со "стабильного" до "негативного" подразумевает 50-процентную вероятность понижения рейтинга страны в течение ближайших двух лет.

Американский фондовый рынок открылся ростом, но подняться индексу DJI выше уровня 11565 не удалось. В течение шести часов индекс DJI торговался под этим уровнем. Когда цены на нефть развернулись вниз, на валютном рынке по сырьевым валютам началась фиксация прибыли от длинных позиций. Далее по всему рынку начались откаты. К закрытию торгов в Чикаго, индекс доллара отбил все потери, вернувшись к линии Lb. Это есть разворотный ШИП, поэтому на сегодня по основному сценарию еще раз рассматриваю рост. Мысли такие. Снижение в зону 79,04-79.00 и новый рост. Стоит следить за поведением цены около указанной зоны. От нее индекс DXY должен оттолкнуться вверх. Чем резче отскок, тем лучше для быков.

Опубликованные данные по США:

• Количество продаж новых домов в США за октябрь 307K (прогноз 310K, предыдущее значение 313K).

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
11:00 Switzerland Индикатор доверия потребителей UBS Октябрь 0.84 - -
29 Дек - 02 Дек GER Germany Розничные продажи Окт 0.4 % м/м 0.2 % м/м -
29 Дек - 02 Дек GER Germany Розничные продажи Окт 0.3 % г/г 0.9 % г/г -
11:00 Great Britain Индекс цен на жилье по расчету Nationwide Ноя 0.4 % м/м - -
11:00 Great Britain Индекс цен на жилье по расчету Nationwide Ноя 0.8 % г/г 1.3 % г/г -
13:30 Great Britain Необеспеченное потребительское кредитование Окт 0.60 млрд. GB 0.5 млрд. GB -
13:30 Great Britain Ипотечное кредитование Окт 0.30 млрд. 0.4 млрд. -
14:00 Eurozone Индекс условий для бизнеса Ноя -0.18 -0.3 -
14:00 Eurozone Индекс настроений потребителей Ноя -19.9 -20 -
14:00 Eurozone Индекс настроений в экономике Ноя 94.8 94 -
14:00 Eurozone Индекс настроений в промышленности Ноя -6.6 -8 -
14:00 Eurozone Индекс настроений в сфере услуг Ноя 0.2 - -
16:00 Great Britain Прогнозы минфина - - - -
16:45 Индекс розничных продаж по расчету ICSC - 2.8 % г/г - -
17:30 Canada Сальдо текущего счета платежного баланса 3 кв. -15.33 млрд. C$ -11.15 млрд. C$ -
17:55 Индекс розничных продаж по расчету Redbook - 1.7 % м/м - -
17:55 USA Индекс розничных продаж по расчету Redbook - 3.7 % г/г - -
18:00 USA Индекс цен на жильё CaseShiller 20, % г/г Сен -3.8 % $ г/г -3 % $ г/г -
18:26 USA Отчёт минфина по валютному рынку - - - -
19:00 USA Индекс доверия потребителей Ноя 39.8 44 -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.