EUR/USD. Продолжается проторговывание страйка 1,48. На момент публикации для пары характерен узкий диапазон неопределенности 1,4791 – 1,4803, границы которого определяют краткосрочные риски. По всей видимости, игроки ждут итогов заседаний ЕЦБ в ближайший четверг. Вместе с тем перспективы EUR/USD, равно как и других валютных пар, больше зависят от политики ФРС США. А потому ожидания отчета по рынку труда США (06.05.11) оказывают большее влияние на умонастроения участников торгов. Что характерно, один из крупнейших «контролеров» рынка валютных деривативов JPMorgan Chase & Co, пытается ориентировать рыночную толпу следующим образом. Цитата: «Данные из США, которые ожидаются, улучшат картину…
Сейчас мы скорее разделяем бычий настрой относительно доллара, чем наоборот». Еще один важный момент: Португалия. Сообщается, что вчера ЕС и МВФ согласовали трехлетний план помощи Португалии в размере 78 млрд EUR. Однако «детали помощи» пока не известны. Пакет помощи должен быть одобрен сегодня оппозиционными партиями, а подробности соглашения будут обнародованы МВФ и ЕС на пресс-конференции в Лиссабоне либо сегодня, либо завтра, в день заседания ЕЦБ… Отсюда риски волатильности, а потому следует обратить внимание на возможные ориентиры. До 06.05.11 пока остается актуальным уровень 1,50 (диапазон 1,50 – 1,51). При этом наблюдаемые схемы для осуществления коррекции в район 1,44 слишком яркие.
GBP/USD. По итогам американской сессии наблюдается актуализация спрэда 1,65 – 1,66 (с учетом премии за риск: 1,6552 – 1,6622). Это может означать ограничение снижения либо коррекцию в указанном направлении. Данный факт необходимо учитывать в условиях ожидания решения Банка Англии по итогам заседания в четверг, тем более что кросс-пара EUR/GBP находится в районе психологической отметки 0,90.
AUD/USD. На момент публикации актуально проторговывание диапазона, представленного страйками 1,08 и 1,09 (ориентиры: 1,0730 – 1,0918). О рисках продолжения снижения можно будет говорить только после пробоя уровня 1,06 вниз. Далее будет интересен уровень 1,03.
USD/CAD. Продолжается проторговывание уровня 0,9524. Краткосрочные ориентиры диапазона 0,9498 – 0,9574. Сформирована неопределенность. Либо пара начнет расти, либо совершит заключительный маневр вниз в направлении 0,9346 - 0,9091 (0,9009).
USD/CHF. На момент публикации пара торгуется вдоль страйка 0,8621. Несколько лет USD/CHF четко следует уровням Фибоначчи, если за основу взять нисходящий тренд с 26.10.2000 по 30.12.2004. В настоящее время пара в течение нескольких дней находится абсолютно точно на очень важном уровне -38,4%. Данному уровню как раз и соответствует страйк 0,8621. Одновременно необходимо обратить внимание на другой долгосрочный тренд: с 26.10.2000 по 17.03.2008. Уровни Фибоначчи здесь также хорошо применимы. Согласно этому второму тренду важный уровень -14,6% привязан к диапазону страйков 0,8475 – 0,8403. Примечательно, что в данном диапазоне построена июньская защита от падения. Судя по данным обстоятельствам и раскладу сил на рынке опционных контрактов, можно надеяться на дно в диапазоне 0,8621 – 0,8475 – 0,8403. Необходимо также сказать о сентябрьских контрактах, где четко выделяется целевой долгосрочный диапазон 0,9259 - 1,0526.
В заключении о важном моменте.
Сообщается следующее: «Происходит существенная ликвидация длинных позиций на фьючерсном рынке золота и серебра и снижение объема владения со стороны ETF». (ETF - торгуемый на бирже индексный фонд (Exchange Traded Fund); структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса; с акциями ETF можно производить все те же самые операции, которые доступны для обыкновенных акций в биржевой торговле; ETF является новым видом ценных бумаг, выполняющим роль сертификата на портфель акций). Другая цитата: «С прошлого понедельника состоялось уже три (!) повышения требований (!) к уровню маржи на CME». (Маржа - залог, обеспечивающий возможность получить во временное пользование кредит, который используется для совершения спекулятивных биржевых сделок при маржинальной торговле).
