Какова ситуация на данный момент? (Важно оценить положение валютных пар в СИСТЕМЕ).
EUR/USD. На момент публикации пара торгуется под уровнем 1,41. С одной стороны, ключевая граница повышательных и понижательных рисков 1,42 кажется пройденной. Однако диапазон проторговывания уровня 1,42 следующий: 1,3969 - 1,4331 (ориентиры уточняются ежедневно), и пока пара торгуется внутри указанного диапазона, выводы делать рано. Хотя ближайшая сильная поддержка привязана к страйкам 1,40 – 1,41 и находится в настоящее время в диапазоне 1,3920 - 1,3863, т.е. потенциал для снижения еще имеется.
GBP/USD. Ранее указывалась граница повышательных и понижательных рисков 1,62. На момент публикации аналогично ситуации с EUR/USD кажется, что граница пройдена, поскольку пара пытается остаться под уровнем 1,62 (торговля ведется вплотную к нему). Однако диапазон проторговывания уровня 1,62 следующий: 1,6040 - 1,6328 (ориентиры уточняются ежедневно), и пока пара торгуется внутри данного диапазона, выводы также делать рано.
AUD/USD. В пятницу указывалась граница повышательных и понижательных рисков 1,06. На момент публикации аналогично ситуации с EUR/USD и GBP/USD кажется, что граница пройдена, поскольку пара торгуется ниже 1,06, вдоль уровня 1,0550. Однако здесь также пока речь идет о проторговывании страйка 1,06. Диапазон: 1,0437 - 1,0706.
USD/CAD. В качестве ключевого с точки зрения рисков неоднократно указывался диапазон 0,9615 – 0,9709 и особенно уровень 0,9709. И вот здесь очередная попытка преодолеть отметку 0,9709 вновь заканчивается неудачей. Однако пока в силе диапазон проторговывания уровня: 0,9605 - 0,9794 (ориентиры уточняются ежедневно).
USD/CHF. Аналогично USD/CAD в качестве ключевого указывался диапазон 0,8772 – 0,8929 и особенно уровень 0,8929. На момент публикации торговля ведется непосредственно вдоль указанного уровня. Диапазон его проторговывания 0,8822 - 0,9029. Т.е. только при торговле выше 0,9029 (ориентир уточняется ежедневно) можно будет говорить о дальнейшем восстановлении.
Таким образом, «СИСТЕМА» говорит об отсутствии необходимого импульса. Равно как американские фондовые индексы и цены на американские долговые бумаги также ждут импульса. И вот здесь весьма ценной становится информация по USD/JPY.
USD/JPY. Диаграмма объемов от 10.05.11 указала на формирование опасного сигнала к усилению JPY. На момент публикации продолжается торговля в диапазоне между 61,8%-ым и 50%-ным уровнями коррекции к восходящему тренду с 16.03.11 по 06.04.11. Стоит пробить вниз 61,8%-ый уровень, у пары появятся великолепные возможности падения к 76,92 - 78,13. Диапазон 71,43 – 72,99 также может быть целевым. Соответственно кросс-пары c JPY могут послужить хорошими драйверами для основных валютных пар. Указанные опасения будут оставаться в силе до 03.06.11. Далее вопрос станет еще более интересным. Схемы расположения контрактов таковы, что после 03.06.11 движение вниз будет жестко ограничено, как минимум. Как максимум, может быть осуществлен возврат к 100-дневной EMA и закрепление над ней с целью похода гораздо выше. Отсюда возможна и реакция кросс-пар с JPY, как следствие - реакция основных пар.
Отсюда внимание необходимо уделять возможным причинам данного сценария. Первое, что лежит на поверхности – это ситуация с долговыми инструментами США и фондовыми индексами США. Удержание их на высоких отметках выглядит искусственным. «Эталонные» TREASURY NOTE 10YR продолжают агонизировать над уровнем защиты 122, а S&P500 в пятницу предпринял ограниченное снижение. Надежду вселяет то, что игроки по S&P500 повторно актуализируют уровни 1300 – 1305 – 1310 (с учетом риска: 1297 – 1301 – 1305) в качестве поддержки, т.е. снижения все же ждут.
На данное обстоятельство реагируют азиатские фондовые рынки. За три дня они показали самое большое падение после землетрясения в Японии. Кто осуществил «разгон»? Goldman Sachs со своим негативным прогнозом в отношении японских и корейских акций.
А вот еще супер-новость. Вдогонку к американскому предмаркету от 12.05.11 под названием «О перспективах USD: Goldman Sachs, JPMorgan и Deutsche Bank «объединились»…
В Нью-Йорке в субботу в международном аэропорту ЗАДЕРЖАН глава Международного валютного фонда Д. Стросс-Кан. Какова «предъява»? Полиция обвиняет главу МВФ в попытке изнасилования горничной отеля, где он останавливался. Дамочка уже указала на г-на Стросс-Кана в ходе процедуры опознания. Полиция получила ордер на поиск следов ДНК на одежде пострадавшей (осчастливленной?). Г-н Стросс-Кан, естественно, не признает предъявленных ему обвинений.
Кстати, сегодня глава МВФ должен был присутствовать на встрече министров финансов стран ЕС в Брюсселе… По все тем же долговым вопросам…
Что было до «предъявы»?
3 апреля сего года на ежегодном заседании МВФ и Всемирного Банка, Д. Стросс-Кан выступил с концептуальной полуторачасовой речью, которая «произвела эффект разорвавшейся бомбы». «В ней он бросил вызов существующей мировой политической и экономической системе, заявив, что Вашингтонский консенсус с его упрощёнными экономическими представлениями и рецептами рухнул во время кризиса мировой экономики и остался позади».
Теперь в отсутствие Д. Стросс-Кана обязанности главы МВФ будет выполнять его заместитель Дж. Липски. Мы ранее упоминали об этой ключевой фигуре. Напомним, Дж. Липски – бывший заместитель управляющего JPMorgan.
Что и следовало доказать.
