В среду на американской сессии доллар США сильно ослабился против своих конкурентов. Сообщение о том, что ФРС снижает стоимость существующих долларовых свопов в рамках соглашений с Банком Англии, Банком Японии, ЕЦБ и SNB на 50 базисных пунктов вызвало резкий обвал доллара по всему спектру рынка. ЦБ договорились о скоординированных действиях по предоставлению ликвидности мировой финансовой системе с целью ослабить напряженность на рынках. Решение вступает в силу с 5 декабря 2011 года и будет действовать до 1 февраля 2013 года. К этому также стоит добавить сообщение, что с 5 декабря Народный банк КНР понижает резервные требования к банкам по депозитам в национальной валюте на 0,5 процентного пункта.

На европейской сессии курс GBPUSD скатился к уровню 1,5529. Индикатор АО откатился к нулевой линии, АС и стохастик снизу. Это говорит о том, что до американской сессии пара может часа на три перейти в рост. Ожидания по основному сценарию пока по всем валютам оправдались. Доллар укрепляется к своим конкурентам на фоне роста доходности европейских облигаций. На американскую сессию цель остается на уровне 1,5476.

Курс GBPUSD на фоне падения доллара по всему рынку, восстановился до линии U3 – 1.5654. Рынок продажами доллара отреагировал на результаты итальянского аукциона и с позитивом восприняли заявление канцлера Казначейства Великобритании Джорджа Осборна. Хоть прогнозы по ВВП были снижены, по словам Осборна Великобритания не вернется к рецессии в ближайшие месяцы.

Заметки:

За счет снижения EURGBP, откат по GBPUSD был незначительный (38,2% от роста 1,5468-1,5654). Так как вчера евро/доллар и индекс доллара, вернулись обратно, то на сегодня я опять по основному сценарию рассматриваю снижение фунта, а рост до 1,5654 это восходящая коррекция. 0-ти процентный уровень фибо по-прежнему останется сильным сопротивлением для быков.

В настоящее время фунт/доллар вырос до 1,5590. Фунт поднялся до 1,5533, после чего начались продажи. Откатившись до 1,5495, фунт нарвался на покупки. Спрос в кроссе EURGBP позволил быкам пройти контрольную точку 1,5544. Сейчас в качестве сопротивления выступает вчерашний максимум 1,5593 и уровень фибо 38,2%. Основной сценарий отменен. Настал момент, когда продавать уже опасно. По паре евро/доллар и индексу доллара, сформировались разворотные модели. Если снесут важные ключевые уровни, то падение доллара ускорится. А учитывая, что рейтинговое Fitch повысило долгосрочный рейтинг Австралии, то своим ростом австралийский доллар заряжает всех медведей по доллару. Все 1,5599 прошли. Рост ускорился до 1,5643. Точно не скажу, что вызвало такой рост, но стопы выше 1,5599 собрали. Здесь уже можно говорить о развороте рынка. Продавать даже на отскок опасно.

Британский фунт следом за другими парами откатился до уровня 1,5593. Рост остановился на уровне 38,2%. После выхода слабых данных по розничным продажам в Великобритании за ноябрь месяц, спрос на фун значительно снизился. Резкого разворота не было. Снижение последовало на американской сессии, когда участники рынка начали фиксировать прибыль от длинных позиций. Гэп не закрыли. Есть вероятность, что его закроем сегодня. Вчерашний ШИП, может оказаться разворотным. Если мои выводы верны, то от уровня 61,8% или 1,5544 начнутся агрессивные продажи. Если флэт затянется, то тут есть другой вариант. Рост до 1,5576 и снижение к линии Lb. Т.е. по ценой модели, чем-то ситуация будет похожа на вчерашнюю. По фунту, как и по евро на сегодня рассматриваю только продажи.

Текущий курс на 14:03 мск. составляет 1,5560. После того, как представители международного валютного фонда опровергли слухи о переговорах с Италией по поводу финансовой помощи, курс GBPUSD снижался до 1,54583. Выше я уже сказал, что спекулянты продают доллар, так как ЕЦБ активно скупает проблемные облигации. ЕЦБ существенно сбил доходность по итальянским облигациям. Итальянские 2-х летние облигации снизились на -6,09% до 7,197%, 5-ти летние снизились на 4,366% до 7,402% ,10-ти летние упали на 2,509% до 7,079%, и 30-ти летние до 1,819% до 7,125%. При таком непонятном оптимизме, пара в коррекционной фазе способна протестировать уровень 38,2%, который проходит через 1,5597. Я занял выжидательную позицию. Посмотрю, как на это все отреагируют американские участники.

За последнюю неделю фунт потерял более 3000 пунктов. В пятницу на американской сессии от линии Lb и максимума 1,5516 курс GBPUSD снизился до 1,5432. Утром рынок открылся с разрывом по 1,5486. Гэп составил 53 пункта (4 знака). Это была реакция на статью в газете La Stampa, что МВФ для Италии готовит кредит от 400 до 600 млрд. евро.

Заметки:

На азиатской сессии фунт от цены открытия повышался до 1,5523 и сейчас торгуется по 1,5496. Ближе к открытию европейской сессии участники FX закрывают длинные позиции. По основному сценарию я настроен на закрытие гэпа с последующим движением к уровню S3 – 1.5422. Сопротивление находится на уровне 23,6% - 1.5332. Если цена вернется сегодня к 1,5422, значит стоит ожидать дальнейшего падения GBP. Мое внимание после срабатывания стопа, приковано к AUDUSD.

Спекулянты продолжили атаковать долговый рынок Евросоюза. 10-ти летние итальянские облигации по итогам недели закрылись выше критического уровня в 7% на 7,26%. Трейдеры распродавали облигации, а ЕЦБ не в состоянии постоянно поддерживать спрос на бумаги, чтобы по ним остановить рост доходности. Рейтинговые агентства за эту неделю снизили кредитные рейтинги Венгрии, Португалии, Египту и Бельгии. Fitch понизил кредитные рейтинги 8 итальянских банков. На этом фоне евро/доллар распрощался с 35 фигурой и потерял около 2800 пунктов, фунт/доллар покинул 58 фигуру и потерял более 3000 пунктов.

Понедельник для евро был нейтральным днем, так как дневные потери были незначительными. Фунт открылся снижением и к закрытию потерял 0,94%. В субботу лидер оппозиции Антонис Самарас журналистам заявил, что «Тройка» кредиторов Греции и местная правоцентристская оппозиция не договорились о письменных гарантиях по кредитному соглашению с ЕС. Резким снижением против доллара открылись AUD, NZD и CAD.

В четверг в первой половине дня курс GBPUSD торговался с повышением. К закрытию дня пара снизилась до 1,5480 и сейчас торгуется по 1,5451. В разделе EURUSD я написал, что созданы все условия для дальнейшего роста доллара США.

Заметки:

Вчера в США был выходной день. Финансовые рынки не работали. Значимых новостей в пятницу нет, а негатива по евро, хоть отбавляй. Учитывая внешние факторы, по основному сценарию рассматриваю дальнейшее снижение к 1,5350. Когда делал основной сценарий, думал, что фунт откатится под 1,5485. Сейчас надо переходить на 15 минутки и с отката искать вход в рынок. Для выставления ордеров у меня нет ценовых уровней, тут нужно действовать по ситуации. Если АС на 15min вернется в положительную зону и стохастик подберется к уровню 50, а еще лучше к 80, то риски после таких технических условий для продажи фунту заметно снизятся.

GBPUSD отлично прошелся по основному сценарию. Следом за EURUSD, курс GBPUSD на американской сессии с 1,5560 снизился до 1,5494. В четверг на азиатской сессии курс составляет 1,5549. Так как, сегодня в США по случаю праздника выходной день, то ожидаю боковик. В 13:30 мск. стоит обратить внимание на пересмотренное значение ВВП Великобритании за третий квартал. Ожидается, что темпы роста экономики Великобритании составили 0,5% к/к.

Сопротивление: 1.55418 | 1.56030 | 1.56642 | 1.57020 | 1.57632
Поддержка: 1.55040 | 1.54428 | 1.53816 | 1.53438 | 1.52826