Механическая торговая система «Moving & Stochastic»

механические-торговые-системы-moving-&-stochastic.jpg

Когда мы строим разность двух средних, то мы, по сути, отфильтровываем шумовые колебания рынка и выделяем локальные минимумы/максимумы. Чем больше период средних, тем более значимые ценовые движения с их помощью можно отследить. Разность средних зачастую формирует расхождения (дивергенции) с графиком, что полезно при визуальном анализе, но мешает торговой системе, т. к. индикатор может не дать сигнал на совершение операции. Чтобы реагировать на каждый новый минимум и максимум разницы средних (по сути, MACD), мы построили от нее стохастический осциллятор.

Сигнал на покупку подается, когда стохастик от средних пересекает нижний уровень перепроданности снизу вверх. Сигнал на продажу подается, когда стохастик от средних пересекает верхний уровень перекупленности сверху вниз. Система является «реверсной», т. е. при открытии длиной позиции закрывается короткая, и наоборот, при открытии короткой позиции длинная закрывается.

Прикрепленный файлРазмер
moving_stochastic.zip348.83 кб

Основы