Анализ индекса доллара США

По итогам торговой сессии, закончившейся 18 сентября, индекс доллара, отражающий стоимость американского доллара относительно корзины шести ведущих мировых валют, вырос, главным образом, благодаря фиксации прибыли перед выходными. В четверг индекс отскочил от 76.00, что несколько охладило «медвежьи» настроения.
На текущий момент, доллар поднялся чуть выше сопротивления в районе 76.60 и теоретически может подняться к 77.00. Однако этот рост носит очень краткосрочный характер и в любой момент может закончиться.

index-dollar.png

Еженедельный обзор нефтяного рынка

По итогам прошедшей недели, нефть выросла на $2.75 за баррель, или на 4%, приближаясь к верхней границе двухмесячного диапазона $65 – $75 за баррель.
Фьючерсные контракты на нефть WTI с поставкой в октябре снизились в пятницу на NYMEX на 43 цента, или 0.6%, к $72.04 за баррель. Цены на нефть с начала года выросли на 62%. На ICE в Лондоне ноябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» снизились на 23 цента, или 0.3%, к $71.32 за баррель.

neft.png

Фунт снизился в область трехнедельных минимумов и в ближайшее время может ...

Начнем с того, что прошлый прогноз полностью подтвердился - на торгах в пятницу британский фунт весь день снижался по отношению к американскому доллару и ранее намеченная цель 1.6280/60 была достигнута в середине американской сессии.
С точки зрения фундаментального анализа давление на британский фунт оказал ряд негативных новостей:
- Lloyds не смогла привлечь 15 млрд. фунтов для увеличения капитала, чтобы отказаться от участия в программе страхования банковских кредитов
- государственные заимствования в августе составили 16,1 млрд., а дефицит бюджета составил 16,1 млрд.
- соотношение долга к ВВП составило в августе 57,5% против 44,0% годом ранее и 57,2% месяцем ранее.
- темп роста широкой денежной массы M4 по итогам августа продолжил замедляться, составив 12,6% в августе, а темп роста кредитования достиг минимума с 2002 года, опустившись к 7,1% г/г.

forex-gbp-usd.gif

Евро продолжает консолидироваться в диапазоне 1.4640-1.4750, но ситуация может проясниться в ближайшее время...

На 4х часовом графике хорошо видно, как с прошлого вторника торги не выходят за рамки ценового диапазона 1.4640-1.4750, что в свою очередь указывает на сохраняющуюся краткосрочную неопределенность участников рынка.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Текущий уровень цен расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии и продолжает снижаться, а так же сформировала дивергенцию - сигнал о том, что может начаться коррекция.

forex-eur-usd.jpg

Прошедшая неделя, в отличие от дней предшествовавших ей, продемонстрировала некоторые изменения...

forex-opt.jpg

Прошедшая неделя, в отличие от дней предшествовавших ей, продемонстрировала некоторые изменения в тенденциях на валютном рынке. Доллар значительно сократил «фронт отступления», завершив сессию «профитом» против йены и английского фунта, но сохранил слабость в отношении евро и «австралийца». Не исключено, что в условиях эскалации опасений относительно инфляции и бюджетных дефицитов, валюты стран, финансовые управители которых проповедовали менее агрессивную политику по ставкам и программам количественного смягчения становятся значительно более интересными активами, нежели их оппоненты из США, Японии и Великобритании. Однако, справедливость этих предположений или же их не состоятельность, по всей видимости, станет ясна позже, а на текущий момент можно лишь с уверенностью говорить о продолжении роста склонности к риску на фоне улучшения индикаторов по различным секторам мировой экономики.

Economist: Измеряя то, что нужно

ekonomist.jpg

ВВП – не единственный показатель уровня жизни людей. Новый доклад призывает статистиков отражать те показатели, которые действительно влияют на жизнь. Так насколько же богаты американцы? Французы? Индусы? Ганцы? Самый простой ответ экономиста - это Валовой Внутренний Продукт, или показатель ВВП на душу населения в каждой отдельно взятой стране. Чтобы помочь вам сравнить данные, этот показатель сконвертируется в доллары, либо по рыночному обменному курсу, или (ещё лучше) по нормам паритета покупательной способности валют, которые учитывают дешевизну, скажем, стрижки и поездки в такси в более бедных частях мира.

На что ФРС потратила 2 трлн. долларов?

bernanke.gif

Несмотря на яростные протесты Бена Бернанке, Конгрессу нужно позволить провести полный аудит расходов Федеральной резервной системы.
Чтобы справиться с финансовым кризисом, спровоцированным коллапсом спекулятивного пузыря на рынке жилой недвижимости, Федеральному резерву потребовалось предоставить займы на сумму более чем 2 трлн. долларов посредством различных особых инструментов кредитования. ФРС раскрывает общую информацию о том, сколько займов было предоставлено в рамках каждого инструмента, однако, она не предоставляет конкретных сведений о том, какие банки получили какие суммы и на каких условиях. Между тем Министерство финансов выкладывает всю информацию о своих расходованиях средств по программе TARP на своем сайте.

Валютная пара eur\usd

График цены расположен выше облака Ишимоку и линии Киджун, поэтому можно сделать вывод, что по данной валютной паре сохраняется восходящий тренд, но линия Тенкан параллельна оси времени и указывает на замедление восходящего движения. Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен ниже нулевой линии, а последние столбцы понижались и были окрашены в красный цвет, тем самым указывая, что в данный момент графику цены легче двигаться вниз. Осциллятор RSI расположен в нейтральной зоне, направлен вверх и подает не четкий сигнал о возможном росте eur\usd. Поскольку индикаторы формируют противоположные сигналы, то принятие, каких-либо инвестиционных решений сейчас преждевременно рассматривать. В данной ситуации следует следить за осциллятором AC и границами диапазона 1.4690-1.4760, в котором консолидируется график цены.

forex-trud.gif

Евро консолидируется в диапазоне 1.4700-1.4750. Чего ждать дальше ?

На торгах в четверг курс валюты так и не смог пробить сильный уровень сопротивления 1.4730/50 и уже третий торговый день подряд можно наблюдать как торги не выходят за рамки ценового диапазона 1.4700-1.4750, что в свою очередь указывает на сохраняющуюся краткосрочную неопределенность участников рынка.
Отметим, что на 4х часовом графике по-прежнему сохраняется ярко выраженный восходящий тренд.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Текущий уровень цен расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но пересекла свою сигнальную линию сверху вниз и продолжает снижаться, а так же сформировала дивергенцию - сигнал о том, что может начаться коррекция.

forex-pop.gif

Похоже, рынок намерен сделать паузу в своем негативном настрое по отношению доллару...

forex-oo.jpg

Похоже, рынок намерен сделать паузу в своем негативном настрое по отношению доллару. Разнонаправленная торговля на сессии в четверг, фактически по всем основным валютным парам, подтолкнула именно к такому предположению. На настроения инвесторов влияли и данные по экономике Штатов, продемонстрировавшие неплохие показатели, и фондовый рынок, который менял свои предпочтения в течение сессии. Итогом дня явилось укрепление «зеленого» против йены, фунта и «австралийца». Однако, в отношениях с евро «традиция» последних двух недель была соблюдена, «бакс» вновь зафиксировал потери, правда менее впечатляющие, чем на нескольких предыдущих сессиях. Вполне возможно, что подобная ситуация обозначает возрастающий риск значительной коррекции к падению американской валюты в достаточно скором времени. Данные по экономике США, опубликованные в четверг, располагают к мнению, что восстановление, хоть и медленное, но происходит.

Основы

Stock Market

Forex

Aktien Kurse

Последние комментарии