Без отката к уровню 1,3430 на европейской сессии курс EURUSD вырос до 1,3553. Кросс EURGBP остается в лагере быков по евро. Сейчас всех волнует, будет разворот от 1,3557 или нет. Понижательное давление сохраняется, однако на фоне роста европейских фондовых индексов и данных по Великобритании спрос на евро вырос.

Заметки:

Сопротивление проходит через уровень 1,3557. Ордер, который выставлял утром, я отменил. По условию, бай должен был выставляться только после открытия селл. Селл не открылся, курс евро/доллар на европейской сессии от минимума 1,3468 вырос до 1,3553. Я предупреждал, что покупать евро можно после того, как будет пробита трендовая линия. Как поступать сейчас, когда цена торгуется около 1,3557. Текущая цена 1,3536. Для того, чтобы продать евро, нужен сигнал. По свечной комбинации это медвежье поглощение или повешенный за ноги, как свеча с максимумом 1,3553. Выставлять ордер рискованно. Перед американской сессией может быть выброс вверх и резкий откат (охота за стопами). Тут уж лучше входить в рынок, когда откроется американская сессия. Новостей по США выходит много, поэтому волатильность будет высокая и близкие стопы помогут наловить только лосей.

На европейской сессии курс евро/доллар снижался до 1,3430, после чего в течение 4 часов торговался выше указанного уровня. Евро снижался на фоне снижения европейских фондовых индексов и роста доходности на испанские, французские и итальянские облигации. Moody`s Investors Service вчера заявили, что на фоне растущих ставок по займам и неопределённой экономической ситуации, рейтинг Франции находится под угрозой снижения. Спред по доходности между 10-летними бондами Франции и Германии в понедельник расширился.

В Азии курс евро/доллар торговался в узком диапазоне и с открытия европейской сессии снизился до 1,34399. Падение евро усилилось после того, как европейские индексы открылись в красной зоне и начала вновь расти доходность по 10-ти летним итальянским и испанским облигациям.

Падение EURUSD замедлилось после выхода данных по Еврозоне. В сентябре баланс текущих операций еврозоны неожиданно оказался в профиците, размер которого составил ?0.5 млрд. против дефицита ?5.0 млрд. в августе. Текущий курс 1,3444.

На фоне снижения доходности облигаций ЕС и сообщения, что ЕЦБ предложил кредитовать МВФ, курс евро/доллар поднимался до отметки 1,3613. От линии U3 и уровня фибо 50% пара отскочила и вернулась к линии Lb. Рынок закрылся по 1,3522.

В понедельник я ожидал, что рынок откроется гэпом вниз, так как в эту субботу лидер оппозиции Антонис Самарас журналистам заявил, что «Тройка» кредиторов Греции и местная правоцентристская оппозиция не договорились о письменных гарантиях по кредитному соглашению с ЕС. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в ответ в интервью агентству DPA заявил, что без письменных гарантий Греция не получит кредит.

Евро/доллар и фут/доллар на этой неделе закрылись в красной зоне. Участники рынка в течение всей недели были чувствительны к динамике доходности облигаций проблемных стран. Доходность вверх, евро и фунт против доллара - вниз, доходность вниз, евро и фунт - вверх.

В прошлую пятницу в Италии приняли проект закона по бюджету. Доходность по 10-ти летним итальянским гособлигациям снизилась до 6,45%. На этом фоне курс евро/доллар без американских участников, добрался до линии U4-1,3894, фунт/доллар достиг линии U3-1,6091.

В субботу С. Берлускони, как и обещал, ушел в отставку. В воскресенье после отставки Берлускони, президент Италии Джорджо Наполитано вручил мандат на формирование нового правительства 68-летнему Марио Монти. В понедельник на эти события рынок отреагировал гэпом вверх.

В четверг на европейской сессии негативное влияние на курс евро оказали результаты испанского аукциона по размещению новых 10-летних долговых обязательств. Испания на аукционе разместила бонды со средней доходностью 6.975%, оказавшейся максимальной за последние семь лет. После проведенного аукциона, ЕЦБ на долговом рынке начал агрессивно выкупать облигации. От действий ЕЦБ доходность по 10-ти летним испанским облигациям снизилась до 6,48%, по итальянским до 6,83%. Снижение доходности по облигациям оказало временную поддержку евробыкам. На этом фоне курс евро/доллар вырос до 1,3539 и к закрытию дня снизился до отметки 1,3457.

К открытию европейской сессии курс евро/доллар после снижения к 1,3421 откатился до линии Lb – 1.3517. Пара откатывалась вверх в преддверии аукционов по испанским и французским облигациям. Так как Франция в данный момент находится вне зоны риска, то ее рассматривать не буду. Облигации разместили и Франция, и Испания. Только под более высокий процент, чем на прошлых аукционах.
Испания в четверг разместила 10-летние облигации на сумму 3.563 млрд. евро по ставке купона 5.85%. Средняя доходность составила 6.975% в сравнении с 5.433% на предыдущем аукционе. Результаты аукциона негативно повлияли на курс евро. Курс евро/доллар снизился до 1,3436.

После вчерашнего роста к уровню 1,3556, медведи не смогли переписать азиатский минимум 1,3428. Резкий рост к 1,3556 был вызван масштабными интервенциями ЕЦБ на долговом рынке. Доходность гособлигаций проблемных европейских стран снизилась, и к закрытию европейской сессии доходности госбумаг вернулись к своим максимумам. Доходность по десятилетним облигациям Италии на текущий момент составляет 7,004%, по Испании – 6,411% (новый максимум), по Франции - 3,711% и по Португалии -11,25%. Облигации этих стран вчера приобретал ЕЦБ.

После утреннего снижения до минимума 1,3428, пара евро/доллар отскочила к уровню 1,3544. Неожиданная поддержка пришла со стороны ЕЦБ, который в преддверии завтрашнего аукциона выкупал испанские и португальские облигации. Покупки ЕЦБ оказали положительный эффект на доходность итальянских облигаций и поддержку покупателям евро. Доходность по 10 летним облигациям снизилась на 4,32% до 6,762%, а курс евро/доллар отскочил к 1,3556.

В среду курс евро/доллар на европейской сессии опустился до отметки 1.3511 (линия D3 выступила поддержкой). Негативное влияние на курс евро оказал рост доходности государственных облигаций стран Еврозоны. Рыночная доходность 10-летних итальянских облигаций вновь превысила уровень 7.0%, который считается критическим. Также, рост доходности наблюдался по облигациям Греции, Ирландии, Испании и Франции. На этом фоне расширился спред между германскими облигациями и облигациями стран PIIGS. Стоимость защиты гособлигаций стран PIIGS от дефолта также подскочила. Негатива для единой валюты хватает, чем и пользуются спекулянты.