Опционный Анализ Forex

Метод опционного анализа Форекс, основан на отчётах Чикагской товарной биржи, о количестве проданных контрактов европейского типа "Call" и "Put", со статистикой точностью в районе 70-80 %. Основной торговой стратегией является следование за балансом маркетмейкера, который зарабатывает/теряет по текущим контрактам. Покупка или продажа валюты от опционных уровней с наибольшим количеством средств. Определение тренда в зависимости от объёма хеджирования опционами, крупными участниками рынка. Торговля от границ и их премий открытого интереса, по внутредневной гистограмме зоны комфорта.

Раздел Любезно Представлен нашим Партнёром: Компанией FreshForex

Forex Опционный Анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY 06.09.2017

06 сентября 2017, EUR/USD. EUR/USD: Давление растёт.

Контракты месячных опционов в ожидании решительных действий одной из сторон. Высокая активность продавцов за границей уровня потерь, приводит к закреплению определенных паттернов активности инвесторов с серьёзными намерениями. Это позволяет трактовать, как высокий покупательский спрос актива. Тем не менее совершать сделки в областях неопределённости, нужно с особой осторожностью. Приоритетным показателем, является большой убыток маркетмейкера, вблизи предстоящей экспирации. Вновь образовавшийся контракт на продажу, в 160 mln$ с индексом силы 18, подтверждает главные намерения крупных игроков.

forex-option-analysis-06-09-2017-1.png

Forex Опционный Анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY 04.09.2017

04 сентября 2017, EUR/USD. EUR/USD: Соперничество продолжается.

Контракты месячных опционов торгуются очень интенсивно. Хаотичный порядок формирования доминирующих сил, подтверждает неопределённость крупных игроков, в дальнейшем развитии событий. Степень давления со стороны продавцов просматривается однозначно. Главным основополагающим фактором при принятии решений, будет являться баланс маркетмейкера по всем проданным месячным контрактам, где на данный момент, он держит довольно внушительные потери, в районе 50 mln$.

forex-option-analysis-04-09-2017-1.png

Forex Опционный Анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY 01.09.2017

01 сентября 2017, EUR/USD. EUR/USD: Маркетмейкер держит убытки.

Контракты месячных опционов набрали пик своей активности. По всем проданным контрактам маркетмейкер теряет более 50 mln$. Евро самый ликвидный инструмент рынка, потери от проданных контрактов, к моменту экспирации, как правило, максимально ликвидируются или сводятся к нулю. На данный момент, контракты покупателей имеют доминирующую позицию. Вопрос о перспективе движения валютной пары, до сих пор имеет ряд противоречивых сигналов. Наилучшим решением, является воздержание от спекулятивных сделок, в связи с низким процентом прогнозирования текущей ситуации.

forex-option-analysis-01-09-2017-1.png

Форекс Опционный Анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY 31.08.2017

31 августа 2017, EUR/USD. Стратегическое решение.

Контракты месячных опционов во власти продавцов. Объёмы контрактов в преддверье экспирации растут. Для коррекционного роста, нужна фундаментальная новость высокого порядка. Цена на данный момент базируется в ценовом диапазоне максимального контракта на 176 mln$. Вполне возможен незначительный флэт в данной области, для набора ликвидности. Маркетмейкер в серьёзном минусе, для ликвидации его убытков цена должна снизится, в область 1.1700 – 1.1600. По всей видимости, процедура уравновешивания финансовых оборотов началась.

forex-option-analysis-31-08-2017-1.png

Forex Опционный Анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY 30.08.2017

30 августа 2017, EUR/USD. Уровни денежного интереса.

Контракты месячных опционов не меняют свою позицию. Очевидная доминация продавцов, подтверждается многочисленными контрактами хеджирующих продаж по фьючерсу. За последний год, таких высоких показателей потерь, у маркетмейкера, к приближающейся экспирации не было. Динамика изменения баланса счета продавца опционных контрактов, в любой степени нуждается в коррекции. По всей видимости, за неделю до экспирации, в случае полного отсутствия покупательского спроса крупного капитала, цена упадёт в границы зоны комфорта 1.1724 – 1.1600. Основным критерием торговли на данном этапе формирования цены, это полное воздержание от покупок, до момента экспирации. Цена в любой момент может развить быстрый и стремительный импульс снижения.

forex-option-analysis-30-08-2017-1.png

Форекс Опционный Анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY 29.08.2017

29 августа 2017, EUR/USD. Фиксация покупок.

Контракты месячных опционов наращивают силу продавцов при отсутствии покупателей. Критические уровни максимально проторгованных страйков и их премии пробиты. Убыток маркетмейкера по всем проданным контрактам, приносит совокупную прибыль держателям опционов типа CAL, почти 100 mln$. Цена стремить к уровню премии аккумуляции 1.2019, где вероятнее всего и произойдёт глубокая коррекция к потоковому долгу 1.1890.

forex-option-analysis-29-08-2017-1.png

Forex Опционный Анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY 28.08.2017

28 августа 2017, EUR/USD. Ликвидация убытков маркетмейкера.

Уровни месячных контрактов и их премии, в связи с пятничными фундаментальными данными были пробиты. Держатели опционов хеджированных позиций сейчас в прибыли, а маркетмейкер несёт убыток 80 mln$, по всем ранее проданным контрактам. До экспирации осталось совсем не много времени, теперь, ликвидация убытков приоритет номер один. Уровень премии дистрибуции 1.1958 был оттестирован, а это первый сигнал к развороту тенденции.

forex-option-analysis-28-08-2017-1.png

Forex Опционный Анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY 25.08.2017

25 августа 2017, EUR/USD. Затяжное падение.

Контракты месячных опционов не изменили свою позицию. По-прежнему доминируют продавцы с большим перевесом. Аномальный контракт с максимальным объёмом и индексом силы, несомненно, оказывает значительное давление на пару. Узкий диапазон флэта набирает ликвидность для предстоящего импульса снижения. Данные захеджированных фьючерсных продаж, крупных участников рынка, явно не в пользу роста. Так как день весьма новостной, то резкое обновления локального максимума 1.1822 текущей среды, будет вполне нормальным явлением.

forex-option-analysis-25-08-2017-1.png

Форекс Опционный Анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY 24.08.2017

24 августа 2017, EUR/USD. Смена тренда.

Контракты месячных опционов наращивают силу продавцов при отсутствии покупателей. Объёмы контрактов ежедневно растут. Захеджированные сделки крупных инвесторов, в преддверье предстоящей экспирации, сменили доминирующую силу. Можно смело констатировать факт разворота глобального тренда. Сдержать натиск продавцов, по всей видимости, никто не собирается, любые контракты месячных опционов отсутствуют более пяти дней. Ожидается стремительный импульс падения на этой недели.

forex-option-analysis-24-08-2017-1.png

Forex Опционный Анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY 23.08.2017

23 августа 2017, EUR/USD. Евро сдаёт позиции.

Контракты месячных опционов сменили доминирующую силу покупателей на продавцов. Контракт на продажу в 173 mln$ с индексом силы 30.4, не даст цене расти с высокой долей вероятности, к тому же денежный интерес маркетмейкера не соответствует требованиям для дальнейшего роста котировок. Сдержать натиск продавцов может аккумуляционный барьер на уровни 1.1682.

forex-option-analysis-23-08-2017-1.png

Основы

Последние комментарии