Опционный Анализ Forex

Метод опционного анализа Форекс, основан на отчётах Чикагской товарной биржи, о количестве проданных контрактов европейского типа "Call" и "Put", со статистикой точностью в районе 70-80 %. Основной торговой стратегией является следование за балансом маркетмейкера, который зарабатывает/теряет по текущим контрактам. Покупка или продажа валюты от опционных уровней с наибольшим количеством средств. Определение тренда в зависимости от объёма хеджирования опционами, крупными участниками рынка. Торговля от границ и их премий открытого интереса, по внутредневной гистограмме зоны комфорта.

Раздел Любезно Представлен нашим Партнёром: Компанией FreshForex

Форекс Опционный Анализ 10.08.2017

10 августа 2017, EUR/USD. Ложное восприятие.

Глубокая коррекция в рамках восходящего тренда вероятнее всего завершена. Очередная попытка цены попасть в балансовый коридор маркетмейкера не удалась. Сопротивление уровня начала потерь 1.1710 подтверждает намерение покупателей, обновить локальный максимум. На данный момент, месячные контракты имеют незначительный объём торгов. Уровень 1.1876 лимитных продавцов, выглядит первоочередной целью.

forex-option-analysis-10-08-2017-1.png

Forex Опционный Анализ 09.08.2017

09 августа 2017, EUR/USD. Расстановка сил закончена.

В начале месячного контракта, инвесторы полным ходом начали процедуру уравновешивания финансовых оборотов. Первым серьёзным проявлением в области распределения динамических сил отличились продавцы на уровне 1.1876 с контрактами на 197 mln$ и достаточно высоким индексом силы 22.1. Теперь с высокой долей вероятности можно сказать, что данный опционный месяц будет во власти продавцов. Цена по-прежнему не смогла закрыться в балансовом коридоре маркетмейкера, по этому, говорить с уверенностью о начале долгого снижения, можно только после закрепления цены за уровнем 1.1710.

forex-option-analysis-09-08-2017-1.png

Форекс Опционный Анализ 08.08.2017

08 августа 2017, EUR/USD. Евро не сдаётся.

В первый день нового месячного контракта, активную позицию заняли покупатели. Значительное преимущество контрактов на покупку дают основания на обновление локального максимума. Объём в размере 86 mln$ за уровнем начала потерь пролонгированного аккумуляционного барьера, свидетельствует о стремлении инвесторов к покупкам. Смещение границы рынка дистрибуции на уровень 1.1975, подтверждает увеличение открытого интереса в сторону повышения. Пока доминирующие силы на стороне покупателей, рассматривать снижение пары можно только после закрепления за уровнем начала потерь 1.1715. Данная неделя будет определяющей среднесрочную перспективу, только после появление аномальных контрактов одной из сторон.

forex-option-analysis-08-08-2017-1.png

Forex Опционный Анализ 07.08.2017

07 августа 2017, EUR/USD. Расстановка реальных денег.

Месячные контракты проиэксперировались в границе рынка, максимально минимизировав убытки маркетмейкера. Несмотря на пятничное падение котировок, покупатели агрессивно наращивали позиции. Более точное выявление доминирующих сил нужно анализировать через 1-2 дня, когда инвесторы покажут свои максимальные контракты, которые и зададут тренд на ближайшие две недели или даже месяц. Цена находиться выше границ дистрибуции 1.1781, лимитные заявки продавцов на уровнях 1.1942 – 1.1976, так и не были исполнены в предыдущем месяце. Несмотря на то, что опционные контракты закончили свой срок действия, то фьючерсные ордера вполне ещё актуальны. Спрос на данную ценовую область ещё достаточно высок. Рассматривать импульсное снижение имеет смысл, только после закрепления цены за областью дистрибуции 1.1781. Уровень начала потерь 1.1710 имеет сильное сопротивление, пробить его с первого раза не удастся, покупки в данной области имеют высокий потенциал.

forex-option-analysis-07-08-2017-1.png

Forex Опционный Анализ 04.08.2017

04 августа 2017, EUR/USD. Экспирационный день.

День экспирации, это очень важный день для многих крупных игроков. Конкурировать с маркетмейкерами даже им довольно сложно. Сегодня, реконструированные опционные страховки превратятся в позиции по фьючерсу, а расклад сил на данный момент далеко не в пользу покупателей. По всем проданным месячным контрактам убыток маркетмейкера составляет 51mln$. Закрытие дня на границе рынка 1.1775, наилучший вариант для экспирации.

Хочется отметить, что цена так и не смогла закрыться за границей премии дистрибуции 1.1875, а новые контракты продавцов серьёзно превалируют над покупателями, как по объёму средств, так и по индексу силы. На новостном фоне, цена вполне может коснуться критических уровней 1.1924 – 1.1973, где отложенный ордер Sell Limit, будет иметь высокий процент реализации и низкий уровень риска.

forex-option-analysis-04-08-2017-1.png

Форекс Опционный Анализ 03.08.2017

03 августа 2017, EUR/USD. Евро не сдаётся.

По месячным опционным контрактам, убыток маркетмейкера колеблется в приделах 100 mln$. Совокупный объём продавцов преобладает над покупателями. Очередной отбой от премии дистрибуции 1.1873 с последующей коррекцией. Пара упорно не желает снижаться, несмотря на то, что каскад продавцов со значительными объёмами средств начали свои спекуляции. Лучшим вариантом для продаж будет являться ретест уровня 1.1873, который по-прежнему имеет силу и является серьёзным сопротивлением для дальнейшего роста.

forex-option-analysis-03-08-2017-1.png

Forex Опционный Анализ 02.08.2017

02 августа 2017, EUR/USD. Рыночный гомеостаз.

Динамика роста евро не оставляет шансов продавцам. Каждый импульсный рост сопровождается незначительной, постоянно уменьшающейся коррекцией снижения. Доминирующие силы находятся в равновесии, с незначительным перевесом в сторону покупателей, а нарушением это рыночного равновесия, будут являться неординарные экономические или политические события, вероятнее всего в четверг и пятницу. Убыток маркетмекера по месячным контрактам в объёме 95 mln$ ликвидировать полностью возможно не удастся, но минимизировать вполне по силам. На уровне 1.1871 сосредоточен максимальный объём контрактов в 220 mln$, пробить его с первого раза будет довольно сложно. Так как, в период выхода новостных данных ожидается высокая волатильность, то отложенный ордер (Sell limit) на данном уровне, выглядит наиболее предпочтительным вариантом.

forex-option-analysis-02-08-2017-1.png

Форекс Опционный Анализ 01.08.2017

01 августа 2017, EUR/USD. Евро лидер.

Образован новый локальный максимум, очередным быстрым и стремительным импульсом роста. Ликвидировав пятничные стоп-лоссы, и открыв лимитные продажи крупных продавцов, пара приобретает вулканический характер. Убыток по всем проданным опционным контрактам вырос до 95 mln$, а объём контрактов продавцов, превышает покупателей, почти в два раза. Премия дистрибуции сформировала новый уровень 1.1868 с максимальным объемом, где цена встретит колоссальное сопротивление. Образовавшийся новый индекс силы 53.4, даёт чёткий сигнал о смене тенденции, дисбаланс продавцов и покупателей нарушен, котировки готовы рухнуть в любой момент. Лучшая фиксация прибыли будет не по целевым ориентирам, а в момент пятничной экспирации.

forex-option-analysis-01-08-2017-1.png

Forex Опционный Анализ 31.07.2017

31 июля 2017, EUR/USD. Уверенная позиция.

Настала решающая неделя до месячной экспирации. Можно с уверенностью ожидать, серьёзных и волотильных движений цены, особенно в четверг и пятницу. Основной же сценарий рассматривается в сторону серьёзного понижения цены до уровня 1.1570 -1.1538. Объём средств на уровне аккумуляции и в границах открытого интереса растёт, а продавцы увеличивают свои силы новыми контрактами. Локального обновления 1.1776 может и не произойти, уровень премии 1.1771 создаёт серьёзное сопротивление. Ожидается набор ликвидности в ценовом диапазоне 1.1715 – 1.1771. Покупать в областях доминации продавцов на данный момент не нецелесообразно.

forex-option-analysis-31-07-2017-1.png

Forex: Опционный Анализ. Недельный обзор: AUD/USD, Золото, Нефть.

AUD/USD

Рандеву длинной в 450 пунктов подошло к концу. Неделя до экспирации месячных контрактов, а убыток маркетмейкера по всем проданным опционам составляет 17mln$. Две недели цена не могла пробить уровень премии дистрибуции. Объём на границах открытого интереса постепенно начинает расти, а количество продавцов увеличиваться, к тому же пятничный индекс силы имеет максимальное значение за последнюю неделю. Процедура увеличения финансовых оборотов в сторону снижения пары на лицо. Для ликвидации убытков маркетмейкера, в день пятничной экспирации, закрытие должно быть минимум на уровне 0.7707 и ниже.

forex-option-analysis-weekly-31-07-2017-1.png

Основы

Последние комментарии