По итогам торгов в понедельник индекс доллара завершил день в красной зоне. Ожидания по второй половине дня не оправдались. Давление на курс доллара оказало снижение доходности американских облигаций и рост фондовых индексов.

В пятницу доллар перешёл в рост после выхода сильных данных по индексу настроения потребителей в США от университета Мичигана и завершил день в положительной зоне. Курс евро/доллар опустился с уровня 1,2835 до 1,2743. Курс фунт/доллар с 1,6124 снизился до 1,6058 и закрылся по 1,6088. Азия открылась ростом по доллару, но по последним котировкам, началась коррекция. Поскольку сегодня понедельник – я игнорирую все новости и рассматриваю колебания около линии lb.

В целом внутридневная динамика по индексу доллара и другим валютным парам по вчерашнему дню оправдалась. На фоне восстановления фондовых индексов через кроссы по йене, долларовым парам удалось вырасти. Курс евро/доллар поднялся с минимума 1,2706 до 1,2839. Курс фунт/доллар закрылся ростом около 1,6100. Американская статистика оказалась неплохой, но видимо отрабатывать её будем сегодня. Число первичных заявок на пособие по безработице упало до минимального уровня с апреля 2000 года – 364 тыс. Индекс промышленного производства в США за сентябрь превысил прогноз в 2 раза и составил 1%.

В среду разочаровывающая американская статистика стала спусковым крючком к закрытию длинных позиций по доллару.

Индекс розничных продаж в США за сентябрь составил -0,3% (прогноз -0,1%, предыдущее значение +0,6%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за сентябрь составил -0,2% (прогноз 0,2%, предыдущее значение +0,3%).

Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке за октябрь составил 6.2 (прогноз был 20.0, предыдущее значение 27.5).

Во вторник индекс доллара смог полностью восстановить потери понесённые в понедельник. Негативное влияние на курс евро оказали низкие значения индексов ZEW в Германии, Еврозоне и промышленного производства. Давление на курс британского фунта оказали инфляционные данные. Потребительские цены в Великобритании в сентябре снизились и вызвали у покупателей фунта опасения, что повышение основной процентной ставки Банком Англии произойдет позднее, чем ожидалось.

В понедельник в Японии, США и Канаде был выходной день. Большую часть времени индекс доллара торговался у балансовой линии lb. Ночью кто-то на тонком рынке продавил доллар до 85,07. Думаю, это как-то связано с кроссами по евро. Курс евро/доллар подскочил к 1,2767, фунт/доллар вырос до 1,6115 и тут же вернулся к уровню 1,6081. Кросс евро/фунт не позволил закрепиться выше линии lb. Сегодня внимание трейдеров будет приковано к европейской статистике. Во вторник нас ожидает выход данных по инфляции стран Еврозоны, а также индексов ZEW в Германии и Еврозоне. В 12:30 мск Британия опубликует показатели по инфляции.

В пятницу торги в Европе открылись ростом по американскому доллару. Индекс доллара вырос до 85,98. EUR/USD падал целый день. Пара снизилась с азиатского максимума 1,2715 на 89 пунктов. Британец снижался на 120 пунктов, и к закрытию дня отыграл 63 пункта. Закрылся по 1,6070. Торги в понедельник открылись уже снижением по доллару. Новая Зеландия и Австралия активно продавали доллар США. В принципе такие продажи были ожидаемы. По понедельникам рынок движется против пятницы. Но резковато начали день. К текущему времени индекс доллара уже откатился до линии lb, а вчера ожидал, что евро/доллар и фунт/доллар вернутся к lb на европейской сессии.

Участники рынка не могут определиться с дальнейшим направлением доллара. Не знают, то ли закрывать по нему длинные позиции, то ли опять доливаться по тренду. Стоило выступить М.Драги и евро/доллар вернулся к 1,2663. После достижения уровня 84,94 индекс DXY восстановился до балансовой линии lb. При этом надо заметить, что он прошёл сопротивление 85,38, которое медведи должны были защищать. Теперь чаша весов снова склоняется на сторону долларовых быков. Драги ничего нового не сказал, лишь повторил, что ЕЦБ готов принять дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования в случае необходимости. И по сей день, его фраза оказывает влияние на рынок.

Прогноз по индексу доллара исполнился частично. После релиза минуток ФРС США индекс DXY снизился до отметки 85,20. Обеспокоенность членов комитета высоким курсом доллара вызвала на валютном рынке распродажу доллара. В опубликованном протоколе заседания Комитета открытого рынка ФРС США от 16-17 сентября говорится, что процентные ставки будут оставаться на низком уровне в течение длительного времени, а рост доллара способствует снижению темпов роста инфляции и может навредить некоторым отраслям экономики.

Во вторник индекс доллара провёл день под линией Lb. Торги получились волатильными, но в итоге участники рынка так и не смогли определиться с направлением доллара. Видно, что с открытия недели трейдеры избавились от длинных позиций, которые открывались на пятничном NFP. Вчерашний флэт показал, что они не спешат с открытием новых позиций перед публикацией протоколов FOMC. На среду я рассмотрю сценарий по тренду, как в пятницу.